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请教各位高手，在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳，而单位根检验有三种选择，不知选哪个。看了一些论文，发现对于做arima预测的序列，应避免趋势性和季节性，一般采用取对数、季节调整和差分的办法，这就是说应选用无截距和趋势项的单位根检验（不知本人理解的对不对？），但做了这么多数据变换，如何将预测值还原呢？
载入中......
arma要求必须平稳
arima是做了差分的arma，解决了平稳问题
pp检验是最好的，adf是一般用法但要求方差齐性
趋势性和季节性说明不平稳，变换后倒推回来就好
但做了这么多数据变换，如何将预测值还原呢？ You need to reverse
transformations. 发现对于做arima预测的序列，应避免趋势性和季节性，一般采用取对数、季节调整和差分的办法 That's basic skills for TS.
在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳. if you means stationary. The reason is simple. There must have some similarity of past to curr ...
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& |主题: 8540, 订阅: 49
arma要求必须平稳
arima是做了差分的arma，解决了平稳问题
pp检验是最好的，adf是一般用法但要求方差齐性
趋势性和季节性说明不平稳，变换后倒推回来就好
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但做了这么多数据变换，如何将预测值还原呢？ You need to reverse&&all&&transformations. 发现对于做arima预测的序列，应避免趋势性和季节性，一般采用取对数、季节调整和差分的办法 That's basic skills for TS.
在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳. if you means stationary. The reason is simple. There must have some similarity of past to current data and future data., otherwise no way to predict. Do you think you can predict unpredictable things? The answer is No.&&You'd better read some books written in Englis. Bless
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非常感谢两位，不过季节调整后的数据能倒推吗？
可以的，好好看看书吧
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最近单位根检验迷糊了，大家做的论文五花八门，感觉有很多都是认为拼凑的。
急需大牛们指点，我要弄懂它！
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一般时序图是波浪状的就是稳定的，相当于围绕一个平均值上下波动。如果时序图是一直上升或者下降就是不稳定的。 是否有截距项可以看时序图是否通过原点，如果通过原点表明不存在截距项，否则存在截距项。
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一般时序图是波浪状的就是稳定的，相当于围绕一个平均值上下波动。如果时序图是一直上升或者下降就是不稳定的。 是否有截距项可以看时序图是否通过原点，如果通过原点表明不存在截距项，否则存在截距项。
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不鸣则已，一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天！
谢谢，那趋势项呢？嘿嘿
我非时尚中人
单位根检验 截距和趋势项
截距根据时序图吧
关于截距，有的说看是否过原点，有的说看平均值是否接近0，到底看哪个呢
我也想只知道，看趋势项，如果时序图像总体是下降但中间有波动，一个峰比一个峰低，这样趋势项吗，求答，谢谢？
东宫宫主 发表于
一般时序图是波浪状的就是稳定的，相当于围绕一个平均值上下波动。如果时序图是一直上升或者下降就是不稳定 ...请问趋势项要怎么确定呢？有的截面上升，有的截面水平算有趋势项吗？
先做变量的时间序列图。无常数项和趋势的单位根过程表现为围绕水平线的随机游动；带常数项的单位根过程，是时间序列围绕一条趋势线的随机游走；带趋势项的单位根过程，是围绕一条二次曲线的随机游走；
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水平线和趋势线又该如何判断？个人觉得判断的主观性较强，有没有更为客观的标准呢？
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上火签到天数: 15 天连续签到: 1 天[LV.4]偶尔看看III
本帖最后由 wenwena 于
22:25 编辑
非经济学专业，第一次用Eviews软件，求问
1.用Eviews做ADF检验,但选择intercept、trend and intercept、none得到的结果不一样，有些平稳有些不平稳，到底要以哪个为准？？？？还有滞后项也是一样的，选择不同结果就不同。看了一些文章中也没有详细给出自己的ADF到底用的是什么，百度看到有人说选择none如果结果不平稳就是不平稳，但也有人说要三个都试一试，只要有一个平稳就是平稳了，还有人说要三个都平稳才是平稳。。。。。。真心搞不懂
2.看论文竟然还有的说一阶平稳跟0阶平稳的做协整检验，但是大部分都说是不能，这个到底是哪个对啊？？？
3.如果不是同阶单整，想做格兰杰是不是就做不了了，那该怎么分析呢。。。
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1、intercept、trend and intercept、none三个可以先根据时序图看一下是否有趋势来判断勾选；滞后期一般是根据AIC来判断的（选最小的就可以了）
2、0阶就是平稳的意思，不需要再做协整
3、格兰杰有两个前提：平稳或协整（协整需要同阶单整） 但格兰杰做不做应该不影响你其他的分析
胖胖小龟宝 发表于
1、intercept、trend and intercept、none三个可以先根据时序图看一下是否有趋势来判断勾选；滞后期一般是根 ...谢谢关于第一个问题，那到底是只要有一个平稳就算是平稳呢，还是全部平稳才算是平稳啊？？？谢谢了
wenwena 发表于
谢谢关于第一个问题，那到底是只要有一个平稳就算是平稳呢，还是全部平稳才算是平稳啊？？？谢 ...我觉得如果有趋势的 选择趋势平稳就可以 如果没有趋势没有截距项的 选择none平稳即可&&
换句话说 只要相对应的选择一个平稳的就OK&&否则三个都平稳反而有些矛盾
wenwena 发表于
谢谢关于第一个问题，那到底是只要有一个平稳就算是平稳呢，还是全部平稳才算是平稳啊？？？谢 ...我觉得如果有趋势的 选择趋势平稳就可以 如果没有趋势没有截距项的 选择none平稳即可&&
换句话说 只要相对应的选择一个平稳的就OK&&否则三个都平稳反而有些矛盾
胖胖小龟宝 发表于
我觉得如果有趋势的 选择趋势平稳就可以 如果没有趋势没有截距项的 选择none平稳即可&&
换句话说 只要相 ...谢谢了~~~那滞后期也是一样喽，只要有一个滞后期平稳就算平稳？？？？
关于第二个问题，其实想问的是，看到有论文上拿一阶平稳的时间序列数据跟零阶平稳的时间序列数据，采用EG两步法做协整检验，只要协整就进行格兰杰分析，不知道这样对不对。
胖胖小龟宝 发表于
1、intercept、trend and intercept、none三个可以先根据时序图看一下是否有趋势来判断勾选；滞后期一般是根 ...不好意思，还有个问题，我是用Eviews7，是在做ADF检验时候选Akaike Info Critreion这个就是AIC吗？那怎么根据它选最小的呢？不胜感激
wenwena 发表于
不好意思，还有个问题，我是用Eviews7，是在做ADF检验时候选Akaike Info Critreion这个就是AIC吗？那怎么 ...Akaike Info Critreion就是AIC&&你可以多选几个滞后期 然后比较这个AIC值（负号也是看最小的）
你说的EG两步法也需要同阶单整下再做的
胖胖小龟宝 发表于
Akaike Info Critreion就是AIC&&你可以多选几个滞后期 然后比较这个AIC值（负号也是看最小的）
你说的EG ...谢谢您的耐心回复，最近看了很多，也懂了很多，谢谢！！！
另外想再请教一个问题：用年度的土地面积时间序列数据做平稳性检验，信息准则无论选择AIC或者SC，当滞后期为0、1、2、5时都不平稳，但是当滞后期为3或者4时又在1%的显著性水平下显著平稳。另外，根据AIC和SC准则，当滞后期为5（最大）时AIC和SC的值最小。
请问1.这时候这个时间序列数据算是平稳还是不平稳
2.滞后期是要从0开始还是从1开始啊
2.如果有一个时间序列数据，ADF检验P值为0.0657，这时候是算在10%显著性水平下平稳，还是算不平稳？谢谢
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本帖最后由 wanghaidong918 于
23:33 编辑
麻烦请大家个问题：
我看了很多关于常数项和趋势项选择的观点：主要是
一：先看时点图来判断，
二：按照先选择有截距项和趋势项来进行检验，然后再选择只有截距项，最后选择NONE，哪种通过就按哪种来，都不行再换成一阶差分继续做
三：前面按照第二种方法先选择有截距项和趋势项来进行检验，然后再选择只有截距项，最后选择NONE，都不行再改变滞后期
”user specifi“什么的。。。这个我没搞太懂。
现在想请问下大家哪种说法更准确一点，还有这个滞后期是指什么？一阶差分之后不也是出现了滞后期？
外附上一图，大家看下这个图应该选择有截图项和趋势项的吧
15:19:59 上传
15:26:56 上传
15:27:15 上传
trend and intercept
载入中......
(15.54 KB)
15:23:56 上传
(24.82 KB)
15:23:30 上传
下面两张图中p值为0.1644的为intercept做的，为0.0056那个是trend and intercept做的，我觉得不管从时点图还是下面的检验结果来看都应该是选择trend and intercept的吧？
但这个数据的原文献是最后因为原序列的intercept检测没过所以用了一阶差分的intercept来做，这样是不是有问题呢，请牛人解答下，谢谢了！
moyongwei111 发表于
下面两张图中p值为0.1644的为intercept做的，为0.0056那个是trend and intercept做的，我觉得不管从时点图还 ...关于这个问题，Nieh and Lee (2001) Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for G-7 countries 有提出如何选择ADF模型的准则，提供给楼主参考参考
pony1031 发表于
关于这个问题，Nieh and Lee (2001) Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for ...谢谢您！
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