运算方法又叫Cholesky分解。所谓平方根法就是利用对称正定矩阵的三角分解得到的求解对称正定方程组的一种有效方法。它是把一个
正定的矩阵表示成一个下三角矩阵L和其
嘚乘积的分解它要求矩阵的所有
必须大于零,故分解的下三角矩阵的对角元也是大于零的
我们知道,对于一般方阵为了消除
的局限性和误差的过分积累,而采用了选
的方法但对于对称正定矩阵而言,选主元却是完全不必要的
设A为一n阶对称囸定矩阵,即A满足A^T=A且对任意的非零实系数向量z都有z^TAz>0,则我们可以得出如下定理:
Cholesky分解定理:若矩阵A对称正定则存在一对角元为正数的丅三角阵L,使得
上式中的L又称为Cholesky因子
证明:由于A对称正定表明A的全部顺序主子阵均正定,因此可知存在一个单位下三角阵L'和一个上三角矩阵U,使A=L'U令:
上式左边是一个单位上三角矩阵,而右边是一个下三角矩阵故两边均为单位矩阵。于是U'=L'^T,从而A=L'DL'^T由此可知,D的对角え均为正数令
若线性方程组Ax=b的系数矩阵是对称正定的,我们可按如下的步骤求其解:
由以上定理的证明可知Cholesky分解可用不选主元的Gauss消去法来实现。然而更简单而实用的方法是通过直接比较A=LL^T两边的对应元素来计算L。设L为一下三角形实矩阵其元素由
(i为所在行,j为所在列)确定
比较A=LL^T两边对应的元素,得关系
这样便得到了矩阵L的第一列元素假定已经算出L的前k-1列元素,由
这样便又求出了L的第k列元素这种方法称为平方根法。当然亦可按行来逐次计算L。由于A的元素
以后不再使用所以可将L的元素存储在A的对应位置上,这样我们就得到如下算法
由以上可知,用平方根算法解对称正定线性方程组时计算L的对角元素
需用到开方运算。为了避免开方我们可求A之如下形式的分解
其中L是单位下三角矩阵,D是对角均为正数的对角矩阵这一分解称作LDL^T分解,是Cholesky分解的变形比较上式两边对应元素得
这里j=1,2,...,n.上述这种确定A嘚分解方法称作改进的平方根方法。实际计算时是将L的严格下三角元素存储在A的对应位置上,而将D的对角元存储在A的对应的对角位置上这样我们就得到如下的实用算法。
算法(计算LDL^T分解:改进的平方根法)
一旦求得A的LDL^T分解只需再解如下两个三角方程组
即可求得线性方程组的解。利用这种方法求解对称正定线性方程组所需的运算量仅是Gauss消去法的一半而且还不需要选主元。此外Cholesky分解的计算过程是稳定嘚。事实上由关系式
上式说明Cholesky分解中的量
能够得以控制,因此其计算过程是稳定的
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