国内期货程序化交易都有哪些入门材料可以学习？ - 知乎2191被浏览181512分享邀请回答Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);
If CurrentBar & 1 Then Begin
HH = Highest(High,Mday);
HC = Highest(Close,Mday);
LL = Lowest(Low,Mday);
LC = Lowest(Close,Mday);
If (HH - LC) &= (HC - LL) Then Begin
SellRange = HH - LC;
End Else Begin
SellRange = HC - LL;
HH = Highest(High,Nday);
HC = Highest(Close,Nday);
LL = Lowest(Low,Nday);
LC = Lowest(Close,Nday);
If (HH - LC) &= (HC - LL) Then Begin
BuyRange = HH - LC;
End Else Begin
BuyRange = HC - LL;
BuyTrig = K1*BuyR
SellTrig = K2*SellR
If MarketPosition = 0 Then Begin
Buy at Open of next bar + BuyTrig S
Sell at Open of next bar - SellTrig S
If MarketPosition = -1 Then Begin
Buy at Open of next bar + Buytrig S
If MarketPosition = 1 Then Begin
Sell at Open of next bar - SellTrig S
短短几十行而已，难度并不大，但其背后的交易策略却是很厉害。它的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一开盘区间突破策略，以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。开盘区间突破策略基本原理1. 在今天的收盘，计算两个值：最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一口空单，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口。Dual
Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进：1、在范围（range）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的范围相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；2、Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。当K1时，多头相对容易被触发,当K1&K2时，空头相对容易被触发。因此，在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。就是一个典型的观望、等待信号、进场、套利、离场的套路，却效果卓著。因此对于学习程序化，一是对编程语言和工具的掌握，这个和所有的码农进阶之路一样，练是硬道理，技术要求与你的策略复杂程度成正相关。二就是对交易策略的领会，赚钱本身是体力活，赚钱的逻辑才是脑力活。推荐一个网站，在这个网站上可以找到题主需要的大部分入门材料。其中有几篇文章适合先读一下，以前保存下来的，原网站不知是否依然保留，但均为上述网站原创，在这里一并注明。日内交易模型的设计思路【入市设计】
系统模型入市的设计思路，事实上应与投资者的交易风格喜好、交易时间框架密切相关，可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等，近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型，以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算法等具备自学习、自适应市场能力的高级交易系统模型。不过，最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统入市设计思路仍然是趋势跟踪，而趋势跟踪的实质就是追涨杀跌或者美其名曰：顺势而为。突破，是趋势跟踪系统设计中最为简洁实用的设计思路，具体应用设计思路可能包括：
⒈通道突破。最著名的此类程式设计代表作为：海龟交易法则与四周规则。其入市信号触发设计为：价格突破最近N根K线的高低点。长期来看，这种设计思路虽然简单，但永远也不会失效或显得过时。事实上，越简单的反而越有效。
⒉ 均线突破。该设计思路的代表作品有：克罗均线，它由4、9、18等三条均线组成；鳄鱼组线，它由5、8、13等三条移中平均线组成；自适应均线，它由考夫曼博士提出，以市场效率生成弹性浮动参数，以均线拐头为信号触发。
⒊ 指标突破。常见的技术分析指标，如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等，均可独立构成一个简单的趋势跟踪系统，当然，是使用系统默认参数，还是使用优化参数；是使用其常规用法，还是使用创新用法，可能存在仁者见仁、智者见智的分歧。⒋ 形态突破。形态突破，包括K线形态组合突破、经典技术分析形态突破等，K线形态组合的突破，以酒田战法为最经典，著名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K 线形态均源于此，共分为酒田战法70型。至于经典的双顶、双底、趋势线突破、横盘突破、头肩顶底、三角形态、楔形、旗形、钻石型、圆弧顶底等技术形态，因普通的模型编写语言较难精确描述而存在一定的设计使用障碍，需要使用转向函数及图形模糊识别技术来克服。
⒌ 波动性突破。波动性可以定义为：最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘、当根K线的最低价与昨收盘，这三组价格差额的最大者即该品种的波动性值，波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平，也可以用于纵向判断价格波动的异常，并作为入市信号的触发器。⒍ 时间价格突破。在趋势行情的必经之路，守株待兔，是我们进行突破系统设计的基本思路。而时间、价格突破，从速度、幅度的两维视角预约了趋势行情，堪称突破系统设计的典范。基本设计思路为价格在N时间范围内、上涨或下跌了N个点位。进一步拓展思路后，还可以引入周间日、日间时的概念，细化不同时间段的突破标准，以便更好地适应品种个性，此外，还可以时间、价格过滤器的方法来实现对趋势行情的确认，以减少价格盘整阶段的假突破现象。【离市设计】
⒈ 止损。止损，是交易系统模型设计中一个不可或缺的元素，资金止损、技术止损，是两种主要的考虑方案，采用两者孰低的方案可能更为科学。一方面，你要确保每笔交易不冒过大的风险，另一方面，你要背靠一个关键的压力、支撑技术位置，采用反向交易信号作为自动止损的依据，则是持续在市的交易系统模型的一个常用止损方法。
⒉止盈。虽然固定点位的止盈、止损，也是系统设计中可以采用的方法，但我们更倾向于兼顾利润保护和放大功能的跟踪止盈或SAR抛物线止盈模式，随着利润的扩大，而不断抬高甚至收紧止盈目标位置，可以在一定程度上起到利润最大化的设计目标。
⒊ 时间清仓。以时间为因素考虑离场，无论是作为一种辅助离场方法，还是作为一种独立的出市方法，都是一个不错的思路。比如三根K线过后，如果既没有达到止盈位、也没有触及止损位，就主动离场。绩效指标的迷失
1、总获利金额(Net Profit)：
有没有合理考虑成本？从每笔交易纪录中，推算成本金额，是否合理包含交易税，手续费与滑价损失。另外，换约必然产生的成本，有无考虑？
有没有考虑合理执行达标率？讯号产生到实际交易执行成功，之间的滑价，是否合理估计，这包含交易执行的准备时间充不充分，交易单的方式合不合理？
多久的交易期间？系统总是有表现好的时后，与表现不好的时候。如果交易期间太短（低于５年），可能只是把表现比较好的一面呈现出来，不具整体代表性。
多大的风险代价？如果最大的连续亏损过大（占之前净值高点比例过大），这样的获利报酬的代价是不是可以被接受，如果无法接受，那这样的报酬是无法真正实现的。因为在持续亏损下，早就放弃执行这样的系统，或者，获利之后，又容易回吐殆尽。
2、报酬率：
报酬率期间长度（用多少时间来计算报酬率的分子：盈亏金额）。是年报酬率？还是月报酬率？时间长短不同，累积的报酬率自然不同。
取样的期间长度（总交易期间）。是单年的报酬率？还是多年的平均报酬率？与多久的交易期间观念相同。
报酬率的基准金额为何（报酬率分母）。起始账户资金为何？资金管理模式为何？有一种报酬率，称为最小账户资金报酬率（ROA）。是用过去最大连续亏损金额（MDD），加上原始保证金来当报酬率的分母。这是最大风险下的报酬率。
多大的风险代价？若以ROA代表报酬率，是必须承受将近百分百的账户亏损风险，才能得到这样的报酬率，并不切实际。每个人的风险承受能力不同，但100%的风险承受并不是正常合理的假设。单口系统不易表现出合理的风险报酬率，但可以约略从净值曲线与一些风险报酬进阶指标看出。适当的资金管理多口数系统，可以合理表现报酬率。
3、交易频率：
频率太低，交易次数少，不具代表性。取样期间内应该超过３６笔交易。
频率太高，交易次数多，执行的精神成本过高。因人而异，每日不超过３笔交易为宜。
4、实际绩效与模拟绩效：
一般系统绩效多是以历史数据来仿真的，必须了解系统仿真的原理与假设。因为Ｋ线资料只有４个统计值（开盘价 / 最高价 / 最低价 / 收盘价），所以，必须有所谓的Ｋ线假设（Bar Assumptions），来模拟行情在Ｋ线中的走势，当Ｋ线的时间架构越大（如日线，周线）时，误差就会越大。在TradeStation中，即使时间架构是日线，仍然可以用分线，甚至是实际每笔交易纪录，这种用更细微的时间单位（Resolution），来仿真过去交易与绩效，误差就大为减少了。当然，前提是历史的数据必须是存在与正确的。有些仿真程序与TradeStation一样，都有所谓的收盘进场讯号，这本来在实际执行交易上，逻辑是行不通的。之前，最后一盘为5分钟集中撮合，可以在这5分钟内，以市价单来进出场，可以让收盘进场的讯号适用，现在期交所已经取消最后５分钟的集中撮合。另外，有些程序系统参考收盘价，来决定是否收盘进出场，这在仿真程序可以做到，但在实务上，却是无法执行的，也造成了模拟绩效的误谬。实际绩效有些人会把实际账户的交易绩效，以交易报告书公布出来。除非是长时间的详细交易纪录，否则，都无法证实是系统完全执行下的结果。有的系统绩效时好时坏，若只能比对短时间，系统与实际账户的绩效，比较难证明系统与实际账户的一致性。如果只是公布账户资金的变动，而没有实际的交易纪录，报酬率也可能是虚胖的。比如，股指多手数系统，可以设定10%的总资金风险，来控制交易手数。这时，只要把10%~20%的资金放在保证金账户就可以了，单以保证金账户来看，报酬率与实际总资金报酬率，多了5到10倍。55562 条评论分享收藏感谢收起369 条评论分享收藏感谢收起更多3 个回答被折叠（）与世界分享知识、经验和见解程序化交易——有效减少初学者亏损[程序化新手]
在期货投资领域中，计算机的使用大大加快了交易的效率，计算机系统为交易者提供了最直观的图表分析和交易状态查询。现如今，各交易所的交易情况发生了翻天覆地的变化，炒单与日内交易占绝大部分，对一个初学者来说，要做到盈利是不可能的。为了能在期货市场中生存下来，控制好风险、管理好资金、减少不必要的亏损是最紧要的问题。笔者在此以日内波段操作为例，谈讨一下如何利用起程序化交易来减少初学者的亏损。
刚进入期货市场的交易者，大都从理论层面上听说了止损和风险控制的重要性。但是这远远不等于实践，刚一开始时，投资者可能会小单量做，亏亏赚赚，直到有一天买入合约后，行情下挫，但自己总觉得还能回来，为了摊平成本则不断加仓进行买入。然而，期货价格并不因为你的买入就上涨，相反一路杀跌，到最后坚持不住，不得不忍痛割肉砍仓，此时才发现已酿成巨大恶果，产生巨大亏损。过后，反思自己，又开始谨慎起来，但时隔不久“历史”重新上演，很多人就是在这种不断的“历史”重演的轮回中被市场所淘汰。
顺势、止损、风险控制是期货市场的三个基本交易原则。不过只有理解趋势才能做到顺势。我们以日内段波为例，日K线为红色实体可认为在本日是一个上涨市，日K线为绿色实体可认为在本日是一个下跌市。当我们确定本日趋势后，完全可以结合着程序化来限制初学者的交易行为，比如在一个上涨市中交易者只能够开多单，而在下跌市中只能够开空单。
“止损”是期货市场最常听到的一个术语，是避免所有错误扩大的唯一有效且了直截了当的方法。但很多人难以做到及时止损，而且还有人不但该止损的时侯不止损，反而还重仓加单。不愿止损是人的共性，因为犹豫不决和侥幸心理所致。而计算机最大的优点是理性和机械，没有人的恐惧和贪婪，因此利用程序化交易可以做到严格的止损和止盈。目前国内的交易系统都有利用价位触发的原理设计的条件单、止损止盈功能等，刚进入市场的投资者需要养成一个好的交易习惯，在开仓的同时下一笔止损保护单。对于初学者来说，有止损习惯的交易者比不止损的交易者有更强的生命力。
初学者碰到的一个最常见的问题是仓位控制。面对诱惑，很多投资者看不到潜在的风险，不顾一切，或者无意识的，使劲加满仓，结果一旦有风险，就被迫出局了。这是贪婪之心所导致的。所以，对初学者来说，要从系统上对其作一些限制，比如在系统上设置客户可以交易的品种和每个品种的最大下单量。当然，要事先对客户进行培训，让其明白利害关系，然后再做设定，限制其交易，如此就能够避免客户在交易其间不理智的加仓行为。
其实，人性的很多弱点都可以通过程序化交易进行客观限制，通过程序化交易来帮助初学者克服自己的一些弱点，通过程序化交易可以增强投资者生存的能力，通过程序化交易培养更多优秀的客户，通过程序化交易增强公司的综合竞争力，是一条可行的途径。
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一个业余期货老手的交易心得收藏
　　大家好，第一次来到这里，可在期货和股票的道路上已经走过了12个春秋，2015马上要过去了，期货的历程其实也是人生的真实写照，为此，今天开一贴子，希望能把自己这些年来的历程一一叙说。　　首先还是讲到耐心，很多人，想做空，一看上涨猛烈就马上上去开空，这是错误的方法，你要记住，如果行情一旦变化，你会发现大多品种都开始翻红，就是多头力量已经很集中了，这时你开仓做空，那就是找死，他会封涨停也是有可能的，所以，这时一定要稳住不要手痒，要观察，等待时机，小不忍则乱大谋就是因为这样而损失的。　　也许我可以称自己为专业的业余操作者，因为我不是以此为生的，毕竟期货是个高风险的投资平台，需要很长时间的磨练和耐心学习，所以做期货首先要生存，那就是还是需要有个职业，至少不至于没有饭吃。当然了对于那些专业的机构和大户来说这可能就是职业了。　　一个稳定的期货交易者，都需要经过很多阶段，懵懂的阶段，疯狂的阶段，失落的阶段，无助的阶段，无奈的阶段，自信的阶段，稳定的阶段，平淡的阶段，当然还有很多，能达到稳定的就已经很不错了，达到平淡的对待那就是高人了，没有人能每次都盈利，但可以稳定增长盈利，一个高境界的操作者，他做每个单子都有自己的见解和处理方法，不管是错与对都在自己掌握之中，他不会像无头苍蝇乱闯，也不会情绪波动的和期货一样，他做什么都很平静，很有耐心，能耐得住寂寞，不会去跟风追涨杀跌，只有找到一个适合自己方法的人才会有盈利的胜算。　　期货是心理战术游戏，所以没有耐心急躁的人是做不好的，因为他双向交易的特点，就自然避免不了多空双方的长期较量，所以说期货就是战场，你进去的那一刻就要为自己负责，万万不可没有任何计划的开仓平仓，他会瞬间打败你的自信，如果没有良好的心态和早就做好最坏打算的心理准备，那么你上去一定被打的一片狼藉。　　做期货刚开始的朋友们大多喜欢去关注各类消息，国外国内的等等，都希望自己的方向是正确的，其实做期货就是要顺势交易，但是我想说的是，很多消息其实已经被消化，大家可以这样想，如果很多消息放出来你看到的时候，其实大家都已经看到了，所以也不算是什么消息了，所以大家会因为消息操作，结果亏损的还是很多的，特别对于我们这些散户来说，如果一味依靠那些漫天飞的消息，反而中了人家的计，因此要有主见不要被随便迷惑，你可以关注消息并关注消息带来的影响和变化再找时机操作，期货交易变化很快，因此做好单子和做对方向是不一样的，做好一个单子你是盈利的，但只是作对了方向你照样还是亏损，这个是什么原因呢，那就是入场点位，这个很重要，所以如果一个交易经验很好的人，不管是做空做多短线都不会有很大问题的，因为他的点位很好，即便是发生重大变化也会随时全身而退。　　做短线一定要顺应盘面行情，不可凭主观判断就贸然开单，如果商品趋势是弱势，那么就以做空为主，如果是强势就一做多为主，当然由于是短线我们一定灵活关注自己的仓位，那就是不能直接重仓，一定要先轻仓，然后再慢慢加仓，如果日内盈利不错，就要先减仓，记住一条，到手得钱才是自己的，要不然那些就是个数字，很多人做单盈利后因为没有守住即时的利润，反而让利润缩水，就是因为没有合理调整仓位，因为我们人类本身具有贪婪的心态，所以在这个市场才会亏损的是大多数，因此一定要练好心态，不要贪心，很多时候我们盈利很不错因为贪念最后反而连本带利又被收回去，做期货和做人也一样，我一直对自己要求就是心态要好，第一就是要有耐心，还有就是要果断，要随时做好最坏的打算，要管住自己的手和脑子，不要冲动，形势严重不利坚决出来，不可恋战有侥幸心理，当然也要有足够心理承受力，很多朋友一上来就只想赚钱，一看亏了一点就感觉自己错了，马上止损，然后换方向做，结果发现自己又错了，然后就反复改变，那样，你钱都就交给手续费了，所以频繁操作的人，一定要学习调整心态，如果感觉今天没有任何计划就观望，多看少动适合在行情不明并且异常剧烈波动时，很多人有这种感觉就是本来是空头趋势时突然有一天行情猛烈反弹甚至马上到涨停，这个时候很多人就认为趋势要改变了，结果上去就被打回原形，所以多看少动，你的枪可以上膛，但子弹不要随便用，做个阻击手能让你圆满收场。　　今天我有位朋友问我，你做单有什么依据，看什么指标，我不怕告诉大家，如果你是做长线，或者是大户托管，或者是机构他们会研究指标，或者用程序化，交易，但是他们都是做好自动止损准备的，我们散户，做日内，如果去研究指标，其实没有太大意义，因为日内变化很快，指标很容易滞后，所以不要认为自己是专家，还是多关注一下盘面变化最实际。　　还有一件事情就是做短线不要用长线的方法去做，因为如果是长线，他们仓位和资金都是都计划准备的，做短线重要的是你开仓的位置，开仓时，要看今日的趋势，第一大的方向和趋势大家一般都很容易看出，但具体到日内，就不是很明显了，但是大的方向还是有的，比如一个品种如果近期一直是弱势，那么做空的机会就是很大的，而且大家早知道趋势一般不会轻易改变的，大趋势如果是空，那么我们就尽量选择那些比较弱势的品种来观察，一般弱势品种适合逢高做空，确定了方向，选择好就品种，那么就开始等待寻找合适的机会了。　　现在说一个止损和逃跑的问题，首先说止损，这个根据你自己的承受力，包括你最大的限度，和你资金量，还有进场的点位等等都要全面衡量，所以不是随便就止损，也不是一点也不止损而等到强制平仓，所以一定要根据自己的实际情况来做，不要做被强制平仓的，一般情况下只要不是重仓，都不会被强制平仓的，还有交易经验少的，心理素质不好的不要去做杠杆，那就是要命的，有的朋友做单是没有目的的，也没有计划，也没有任何概念，一会做多，刚亏损马上平仓，就忙着做空，然后刚亏损刘平仓，反复无常，结果不但亏钱，自己的信心也没有了，形成恶性循环，越做越亏，所以我建议，如果当天反复亏损就先出来，找找原因，因为期货品种不同止损时要根据品种的特点来设定，当然是在自己能承受的范围之内，这个是需要耐心的，很多朋友做止损根本就不研究这个品种，有的品种浮动很快也很大，止损位就要高一点，因为他马上就会到止损位，但是也很容易回落或者上涨，所以如果你设的太低就会很快到达止损位置而平仓，逃跑这个问题就是要在风雨来临时果断的离开，这个情况适合方向错误的但还没有什么亏损的时候，但是大家会发现很多时候你前一分钟没有跑，下一分钟就跑不了了，所以做单要观察一旦发现盘面异常，就要随时做好准备，与其跟他死耗着，不如暂时规避，这样至少当时不受任何损失。所以要做到就算赚不了钱也不去遇到那些猛烈的极端走势，因为那些极端的行情会让你瞬间亏得找不到方向。　　第一次做期货的时候，我曾经问那个开户的，咨询一个品种怎么做，人家说你自己去研究吧，慢慢去找感觉，当时我还很生气因为那时啥我不懂啊，但正是因为这样我才会在这条路上一直摸索下去，在反复失败后继续前进，如果说我开始就去依赖，那些所谓大师，所谓专家，每个人的方法都不同，人家的不一定你适合，所以多年后如果你还是没有一套适合自己的方法，那么你的路不会走的很平坦，所以不管与什么人交流，你都要学习人家的长处，并学以致用，那样你做起来就很轻松，做期货一定要虚心学习，不要认为自己很聪明，因为你再聪明在这个市场面前也很弱势，也很渺小，有时候在这里经常会聪明反被聪明误，所以我一直告诫自己，不要小看每一个人。讲一下亏损了怎么办，因为期货双向交易，做错是很正常的，但是并不是做错了就一定会亏损，当然如果你感觉错了就要出来，这个倒也很正常，我自己会分析一下，从自己的点位上，品种近期的走势上，包括这个品种所关联的商品，如果说基本趋势是对的，并且离自己的止损计划也很远，那么我一般是不会平仓的，我会耐心等待方向变化，这里就是要说的耐心的问题了，做期货如果你有足够的耐心，不会随便坐立不安的，新手时一般都是没有耐心，但你做的多了会发现，一般情况下只要趋势没有变，都会慢慢转败为胜的，当然这个还是要区别对待的，很多朋友有个特点就是做空进的点位基本是近期的最低点，做多却是近期的高点，这些位置都是很差的'，很容易被反弹和回调杀死，虽然说没有最低只又更低没有最高只有更高，但是你要知道人家盈利了事肯定要出货平仓的，主力赚差不多了，也是要平仓的，这个时候你去接盘，那就是当替死鬼，而且很惨，所以一定要在行情起步时顺势跟进，获利后分阶段平仓，并适当调整仓位，不管任何时候手中没有卖掉的仓位一定要占很少比例，这样风险性就很低，要不然就算是你盈利很多了，没有及时减仓，你的利润就会马上缩水。　　大家相互交流，我不排除很多人都比我聪明，但每个人的方法不同，感觉有用就看看，没用就当我自言自语就行。　　马上元旦了，手中的仓位都要控制好，节日里也容易浮动变化，以防炒作严重造成损失，新手朋友们，都有这样的感觉，手中没单感觉无聊，但有了单子却不知道如何对待，盈利了就开心，亏损时又叹气，平仓后又后悔，所以我个人认为其实不管你做那种选择都是没有错的，因为每个人想法是不同的，所以盈利了不要后悔赚的少，亏损也不要后悔做错了单子，没有人能预测市场下一刻是什么，但是决定权还在自己手中，你可以亏损，但精神不能被他打败，做期货一部分靠运气，一部分靠自己的方法，一部分靠的是自己的心态，如果说你资金很多，也有一些方法，但是没有良好的心态，那么你还是照样亏损，期货虽然不是赌博，但很多时候大家都是用赌博的心态去做的，可虽然是这样你也要有点技术性，要不然你赌注再大也不行，比如给你一个单子是一个方向一个价位，两个不同的人去做，还是会一个亏损一个盈利，这个是很正常的，因为第一如果是盈利的，他的心理就变化了，一个人会见好就收，但另一个人因为贪心他不会去止盈，他因为贪心也许会盈利更多，但同时他也会大亏损，所以很多人没有做实盘时，看人家如何亏损时，会说人家是个傻子不会操作，但真正自己做和人家其实是一样的，因为你有单子时，那钱是你自己的真金白银，这个时候你自然要关注了，期货最大的特点就是刺激，如果钱在增加你的热血沸腾，如果一直减少，你的心跳不停，所以人在金钱面前都是一样的，也因为这样而亏损。
本帖子本来是我在交易之家论坛发的帖子，现在我把他整理了一下，与大家分享，我会继续更新，有交流得朋友可以相互交流，近期我会把他发布到各大论坛。
螺纹钢，铁矿石之类的也有夜盘的吗？哪个点交易的？
文章太长了，没看完
写的非常细腻！赞赞赞
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开发一个程序化交易策略的过程本质上都是在追求经验风险最小化。为什么叫“经验风险”？根据已知的历史数据去归纳总结，不就是经验嘛。经验风险最小化顾名思义就是根据已知样本数据去不断优化你的策略，去达到风险最小化的目的。为什么叫“风险最小化”？风险就是指你出错的可能性，我们通过不断的优化去减少出错的可能性，不就是风险最小化嘛。风险最小化更直观的理解就是收益最大化。（呵呵，别嫌我啰嗦）。
于是通过我们的不懈努力终于得到了一个经验风险最小化的模型，但现在问题来了，我们选定这个模型的假设与问题真实解之间究竟有多大差距，我们就没法得知。比如说我们认为宇宙诞生于150亿年前的一场大爆炸，这个假设能够描述很多我们观察到的现象，但它与真实的宇宙模型之间还相差多少？谁也说不清，因为我们压根就不知道真实的宇宙模型到底是什么。
直观的表现便是用历史数据测试很好的模型一旦实盘就不行了。（为什么不行？本人曾千百遍的逼问自己），看看经验风险最小化原则我们就会发现，此原则适用的大前提是经验风险要确实能够逼近真实风险才行。但实际上能逼近么？答案是不能。（为什么不能？因为样本数据相对于真实世界来说简直九牛一毛，有人可能会说那我用一个品种上市以来所有的历史数据来做样本，我会问他“那未来呢”？哈哈哈）
闲话少说，来看看我们的真是风险到底是什么：
R(w)≤Remp(w)+Ф(n/h)
公式中R(w)就是真实风险，Remp(w)就是经验风险，Ф(n/h)就是置信风险，经验风险代表了分类器在给定样本上的误差，置信风险代表了我们在多大程度上可以信任分类器在未知文本上分类的结果
也许有人会问为什么公式不用等于号要用大于等于呢？因为公式的第二部分是没有办法精确计算的，因此只能给出一个估计的区间，也使得整个误差只能计算上界，而无法计算准确的值（所以叫做泛化误差界，以上公式及理论基础请问度娘，本人不做过多介绍）。
经验风险大家容易理解，那置信风险呢？置信风险与两个量有关，一是样本数量，显然给定的样本数量越大，我们的学习结果越有可能正确，此时置信风险越小；二是模型（函数）的VC维，显然VC维越大，推广能力越差，置信风险会变大。
那到底什么是VC维呢？（读到这里肯定有人开始讨厌我了，但不打紧，为了大家更好的理解，我还是解释一下），所谓VC维是对函数类的一种度量，我们可以简单的理解为模型的复杂程度，VC维越高，一个模型就越复杂。VC维理论是统计学习理论界的大牛Vapnik和Chervonenkis创造的，详细的解释此处需要字，大家还是去问度娘吧。
现在大家都明白一个直观的道理了吧。原来交易策略要适应未来并长期有效，关键就是要函数的VC维越小越好（程序越简单越好）。
回过头来我们谈谈策略优化的问题，我们有一定的样本数据，通过过度优化（设很多参数，加很多过滤条件…），必然会得到一个测试效果很好的模型（数量为N的样本数据必然能被一个N-1次多项式函数几乎100%的拟合），也就是说，只要模型足够复杂，不管多么非线性的数据总是可以被拟合的。但是…这不和我们刚才提出的要减小VC维，减小模型复杂度的理论相冲突吗？？？好吧，为了减小模型复杂度，那我就不去优化策略好了，可是不去优化策略，我程序的拟合度又很低，在历史数据里测试都没法赚钱，怎么办呀？？？
为了更好的解释这一问题，我又要提出两个遭人烦的专业名词了，“偏差”和“方差”，具体还是去问度娘。一个在历史数据中没怎么优化的模型，测试效果肯定不好，叫欠拟合，一个在历史数据中过度优化的模型，测试效果肯定好，叫过拟合。欠拟合就叫偏差太大，过拟合就叫方差太大，怎么才能在偏差和方差二者之间权衡呢？这个问题正是我下一节要讲的。这是一篇连载的帖子，作者暂时有点累了，呵呵……
（一大堆文绉绉的专业名词和概念想必看了就烦，想刨根问底的朋友可以去看看网易公开课里面有个叫斯坦福大学机器学习公开课的课程，讲师是目前大名鼎鼎的百度的首席科学家吴恩达）
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看懂了，很有启发，高手呀，请继续发光
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为什么不写了
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为什么不写了
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期市新手, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
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