怎样用ACF和PACF图 确立spss arima模型预测

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没学过R,帮一个教授干活,他习惯用R,这几天在自己学感觉好难麻烦大家帮下忙
有连续252天的一个城市的空气质量指数的数据,想知道其中有没有周期性,如果有,求出周期内的平均值。然后我做了下自相关和偏自相关的分析,然后得到下面两幅图,然后我就不知道该怎么办了,求大家帮忙分析下,然后指导下我该怎么找周期内平均值,多谢了!
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看不到图呀,一般是分析其截尾性和拖尾性来确定阶数。
“acf()”和“pacf 设定“plot=FALSE” 就能得到自相关和偏相关的真实值。 比如下面这两句——& acf(skirtstsdiff2,lag.max=20)& acf(skirtstsdiff2,lag.max=20,plot=FALSE)
17:29:45 上传
自相关图显示滞后1阶自相关值基本没有超过边界值,虽然5阶自相关值超出边界,那么很可能属于偶然出现的,而自相关值在其他上都没有超出显著边界。p选1 & pacf(skirtstsdiff2,lag.max=20)& pacf(skirtstsdiff2,lag.max=20,plot=FALSE)
17:32:11 上传
跟上面一样的道理,q值选5。所以我们确定ARMIA模型为armia(1,d,5)&&至于d,是差分的阶数,要是一阶差分不平稳,我们就还得进行二阶差分,然后把2写在括号里。
虽然我不太懂,但是感觉楼上说反了吗?PACF是判定AR模型阶数的,也就是p。ACF是判断MA阶数的,也就是q。我记忆中是这样的
sundae116 发表于
虽然我不太懂,但是感觉楼上说反了吗?PACF是判定AR模型阶数的,也就是p。ACF是判断MA阶数的,也就是q。我记 ...你记错了。
sundae116 发表于
虽然我不太懂,但是感觉楼上说反了吗?PACF是判定AR模型阶数的,也就是p。ACF是判断MA阶数的,也就是q。我记 ...翻了下书 你说的是对的 我记错了
zybsjtu 发表于
你记错了。什么啊,别误人子弟,他说的没错
你们就扯淡吧
DM小菜鸟 发表于
“acf()”和“pacf 设定“plot=FALSE” 就能得到自相关和偏相关的真实值。 比如下面这两句——& acf(skirts ...您好,请问您之前提到&至于d,是差分的阶数,要是一阶差分不平稳,我们就还得进行二阶差分,然后把2写在括号里&,如何看是否已经平稳了呢?
向大家提个问题,怎么从上面两个中知道季节性的周期是多少,即从几月到几月算做一个周期???
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怎么根据我的ACF和PACF来判断ARIMA 里面的p, d, q
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求高手指教,p=1,q=1还是p=0,q=0呢
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10:14:03 上传
你这都快白噪声了 不适合ARMA的
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