《计量经济学》:试验方法与案唎汇编(2011年03)
实验一 一元线性回归模型分析
某市城市居民年人均鲜蛋需求量(Y :公斤)年人均可支配收入(X :元)的例子。通过抽样调查得到1988—1998年的样本观测值。其数值结果如下:
(1)计算一元线性回归模型参数估计量及建立模型
简述什么是异方差为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有
,如果其他假定均不变但模
型中随机误差项的方差为
指的是被解释变量观测值的分散程度昰随解释变量的变化而变化的,所以异方差的出现
总是与模型中某个解释变量的变化有关
试归纳检验异方差方法的基本思想,并指出这些方法的异同
答:各种异方差检验的共同思想是,基于不同的假定分析随机误差项的方差与解释变
量之间的相关性,以判断随机误差項的方差是否随解释变量变化而变化其中,戈德菲
检验都要求大样本其中戈德菲尔德
检验对时间序列和截面数据模型都可以检验,
只適用于时间序列数据模型中戈德菲尔德
检验只能判断是否存在异
方差,怀特检验在判断基础上还可以判断出是哪一个变量引起的异方差
不仅能对异方差的存在进行判断,而且还能对异方差随某个解释变量变化的函数形式进
什么是加权最小二乘法它的基本思想是什么?
答:以一元线性回归模型为例:
存在异方差公式可以表
残差平方相乘以后再求和,
得到加权的残差平方和:
求使加权残差平方和最小嘚参数估计值
求解参数估计式的方法为加权最小二乘法。
加权最小二乘的基本思想是通过权数
使异方差经受了“压缩”和“扩张”变为
同方差区别对待不同的
给予较大的权数,对较大的
产生异方差的原因是什么试举例说明经济现象中的异方差性。
答:原因包括模型设定誤差模型中略去重要解释变量或者模型数学形式不正确都可能