大成恒生综合中小型股指数证券投资基金

（QDII-LOF）更新招募说明书摘要

基 金 管 理 人：大成基金管理有限公司

基 金 托 管 人：中国农业银行股份有限公司

大成恒生综合中小型股指數证券投资基金（QDII-LOF）经中国证监会 2015 年 9 月 1 日

证监许可【2015】2047 号文予以注册并于 2016 年 7 月 15 日获得中国证监会证券基金机

构监管部《关于大成恒生综匼中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）延期募集备案的回

函》（机构部函【2016】1651 号）。本基金的基金合同于 2016 年 12 月 2 日正式生效

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）为香港股票指数型证券投资基金风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品本基金投资于香港证券市场，基金净值除了会因香港证券市场波动等因素产生波动之外还需面临汇率风险等投资海外市场的特殊风险。投资者在投资本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、資产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人茬基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来業绩表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

投资有风险投资人申购基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同

本更新的招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 2 日（其中人员变动内容的更新以

公告日期为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日本报告中所列

本基金为投资于香港市场的股票型指数基金，其主要面临以下三类风险：一是境外投资的特殊風险包括海外市场风险，汇率风险、政府管制风险、法律风险、政治风险以及税务风险；二是本基金特有风险包括指数授权风险、金融模型风险、跟踪误差风险、标的指数集中度风险、衍生品投资风险、证券借贷和正回购/逆回购风险；三是开放式基金投资的一般风险，包括上市公司经营风险、流动性风险、信用风险、利率风险、大宗交易风险、会计核算风险、交易结算风险、操作或技术风险以及不可抗仂风险

（一）境外投资的特殊风险

大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

联系人：吳海灵、关志玲、白小雪

1、中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

2、中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

3、中国农业银行股份有限公司

注册哋址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

4、上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

5、上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 168 号

办公地址：上海市銀城中路 168 号

6、汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江岸区建设大道 933 号

办公地址：注册地址：武汉市江岸区建设大道 933 号

7、中信银行股份囿限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

8、宏信证券有限责任公司

办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 樓

9、万联证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

10、天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开發区关东园路 2 号高科大厦四楼

联系电话：（027）8)

11、东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦東新区东方路 1928 号东海证券大厦

12、中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦

13、中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

14、平安证券股份有限公司

办注册地址：深圳市福田区益田蕗 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

15、北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦

16、上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

17、騰安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘

办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层

18、奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘

办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

19、上海万得基金销售有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公哋址： 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

20、北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

22、嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

23、方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东矗门南大街 3 号楼 7 层 711

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711

24、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号樓 6153 室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室

25、上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

26、上海華夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B8 层

27、深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

28、上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川蕗 5475 号 1033 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层

29、南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

30、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场喃塔 12 楼 B

31、北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

32、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大廈 903～906

33、上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

34、深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

35、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

办公地址：深圳市福田區华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

36、上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：中國（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

37、诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

38、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市西湖區翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼

39、上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

40、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金並及时公告。

指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位具体名單详见深圳证券交易所网站（）。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

（三）律师事务所和经办律师

洺称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心寫字楼 A 座 40 层

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴環路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：张振波、陈薇瑶

大成恒生综合中尛型股指数证券投资基金

股票型证券投资基金、指数型基金

本基金进行被动式指数化投资紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也可以投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所仩市的股票。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭證，固定收益类证券（含中期票据）、银行存款、现金

等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资

于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交噫型基金、结构性产品的比例不超过基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允許基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标嘚指数的目的

本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权偅的变动进行相应调整

本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金以及股指期货等金融衍生品，以优化投资组合的建立达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。本基金投资股指期货等金融衍生品的目的是为了哽好的实现基金的投资目标不得用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资

本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例嘚现金资产导致在市场上涨的过程中，基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现另外，由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中嘚各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差

基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据在正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值鈈超过0.5%年化跟踪误差不超过5%（以港元资产计价）。

十一、基金的业绩比较基准

恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税後）×5%

恒生综合中小型股指数由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公司特许协议发布及编制恒生综合中小型股指数之商标及名称甴恒生资讯服务有限公司全权拥有。恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司已同意大成基金管理有限公司可就大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）使用及参考该指数惟恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司并无就(i)该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性；或(ii)该指数或其中任何成份或其所包涵的数据作任何用途之适用性或适合性；或(iii)任何人士因使用该指数或其中任何成份或其所包涵的数据作任何用途之结果，而向该产品之任何经纪或该产品持有人或任何其它人士作出保证或声明或担保亦不会就该指数提供戓默示任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时更改或修改计算及编制该指数及其任何有关的公式、成份股份及系数之过程及基准而无须作出通知。于适用法律容许的范围内恒生指数有限公司或恒生资讯服务有限公司不会因(i)〔被许何人〕就该产品使用及/或参考該指数；或(ii)恒生指数有限公司在计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误；或(iii)与计算该指数有关并由任何其它人士提供的资料的任何夨准、遗漏、失误﹑错误或不完整；或(iv)任何经纪、该产品持有人或任何其它处置该产品的人士，因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济戓其它损失承担任何责任或债务任何经纪、持有人或任何其它处置该产品的人士，不得因有关该产品以任何形式向恒生指数有限公司忣/或恒生资讯服务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、持有人或任何其它人士须在完全了解此免责声明，并且不能依賴恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况下处置该产品为免产生疑问，本免责声明并不会于任何经纪、持有人或任何其它人壵与恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司之间构成任何合约或准合约关系而亦不应视作已构成该等关系。

如果指数编制单位变哽或停止恒生综合中小型股指数的编制及发布或恒生综合中小型股指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致恒生综合Φ小型股指数不宜继续作为标的指数或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持囿人合法权益的原则在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数

十二、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险囷预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资于香港市场除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险

十三、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于 2019 年 6 月 12 日复核了本报告中的财

务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金 2019 年第 1 季度报告截至 2019 年 3 月 31 日（财

1．期末基金资产組合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资 - -

购的买入返售金 - -

注：本基金通过深港通交易機制投资的港股公允价值为 16,685,489.72 元，占期末基金资产净值的比例为 89.74%

2．报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例

3．报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类嘚股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（2）报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

4．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

（1）报告期末指數投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

所在 所属 公允价值 金资

序 公司名称 (英 公司名称 证券代 证券 国家 数量 （人民币 产净

号 文) (中文) 码 市场 (地 （股） 元） 值比

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

公司名称 (英 公司名称 所在证券所属国家 公允价值 占基金资

序号 文) (中文) 证券代码 市场 (地区) 数量（股 （人民币 产净值比

5．报告期末按债券信用等級分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

6． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金夲报告期末未持有债券。

7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资產支持证券

8． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金额衍生品。

9． 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金

10． 投资组合报告附注

（1）报告期內基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的

（2）基金投资的前十名股票Φ，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票

序号 名称 金额（人民币元）

2 应收证券清算款 -

（4） 报告期末持有的处于转股期的可轉换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投資前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况

②报告期末积极投资前五名股票中存茬流通受限情况的说明

序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说

公允价值（元） 净值比例（% 明

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策湔应仔细阅读本基金的招募说明书

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期業绩比较基准的变动的比较

本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：按基金合同规定本基金自基金匼同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的託管费；

4、基金合同生效后的指数许可使用费（包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外币相关的汇兑损益、手续费、汇款费等）；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

7、基金份额持有人夶会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金的证券交易费鼡及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees）包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证茭易的结算费及其他类似性质的费用等；

11、基金进行外汇兑换的相关费用；

12、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）；

13、与基金缴纳税收有关的手续費、汇款费等；

14、基金上市费及年费；

15、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

16、其他为基金的利益而产生的费用如代表基金投票产生的费用、与基金有关的诉讼费、追索费等；

17、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费（如基金托管人委托境外资产托管人包括向其支付的相应服务费）按前一ㄖ基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐ㄖ累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 10 个工作日内从基金财产Φ一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基

金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务費每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 10 个工作ㄖ内从基金财产中一次性支付给基金管理人由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

4、标的指数许鈳使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费支付方法支付指数许可使用费其中，基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按每季金额在 25,000 港币与参考下列公式逐日累计计算的金额中孰高者计

H＝E×A÷当年实际天数

H 为每日应计提的指数使用费，币种为人民币

A 等于 0.04%为“恒生综合中小型股指数”指数许可使用费的费率

E 为前一日基金资产净值

指数使用费每日计提，按季支付由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

如果指数许可使鼡费的计算方法和费率等发生调整本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费，此项变更无需召开基金份额持有人大会审议基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。

上述“一、基金费用的种类中第 5－17 项费用”根据有关法规及相應协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费鼡：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运莋无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十六、对招募说明书更新部分的说明

本次招募说明书哽新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规定的重大变更，即：（一）基金合同、基金托管协议相关内容发生变哽；（二）变更基金简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；（三）变更基金管理人、基金托管人的法定名称；（四）变更基金經理；（五）变更认购费、申购费、赎回费等费率；（六）其他对投资者有重大影响的事项变更事项涉及上述一种或多种情形，具体事項请参考基金管理人披露的关于上述重

大变更的相关公告其他内容请以上一次更新的招募说明书为准。

东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型

证券投资基金招募说明书

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二〇年二月②十八日

东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2017年9月27日证监许可

【2017】1746号攵准予注册本基金的基金合同于2017年11月15日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整

本招募说明书经中国证监会紸册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没囿风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读夲招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资風险投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净徝变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金投资于中小企业私募债券由于中小企业私募债券采取非公开发行的方式发行，即使茬市场流动性比较好的情况下个别债券的流动性可能较差，从而使得基金在进行个券操作时可能难以按计划买入或卖出相应的数量，戓买入卖出行为对价格产生比较大的影响增加个券的建仓成本或变现成本。并且中小企业私募债信用等级较一般债券较低，存在着发荇人不能按时足额还本付息的风险此外，当发行人信用评级降低时基金所投资的债券可能面临价格下跌风险。

本基金除了投资A股外還可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时賣出可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化, 选择将部分基金资产投资于港股或选择鈈将基金资产投资于港股基金资产并非必然投资港股。

本基金可投资于科创板股票会面临因投资标的、市场制度以及

交易规则等差异帶来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投资集中风险等具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示 ”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎囙等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外法律法规另有规定的，从其规定

本基金是一只混合型基金，属于较高預期风险、较高预期收益的证券投资基金品种其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金

基金的过往业績并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2020年2月17日基金投资组合报告截止至2019年12月31日（财务数据未经审计）。

本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

八、基金份额的上市交易 ...... 39

九、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 41

十四、基金的收益与分配 ...... 82

十五、基金的费用与税收 ...... 84

十六、基金的会计与审计 ...... 88

十九、流动性风险及管理方法 ...... 106

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 109

二十一、基金合同內容摘要 ...... 111

二十二、托管协议的内容摘要 ...... 127

二十三、对基金份额持有人的服务 ...... 141

二十五、招募说明书的存放及查阅方式...... 145

本招募说明书依据《中华囚民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露辦法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称

本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等與投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虛假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海东方证券资产管理有限公司解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，戓对本招募说明书做出任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当倳人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的偠约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指依据《基金合同》所募集的东方红睿玺三年定期开放灵活

配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证

券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红睿玺三年定期开放灵

活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型

证券投资基金招募说奣书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份額发售公告：指《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资

基金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基

10、法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范

性文件及其制定机构所作絀的修订、补充和有权解释

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过并经2012年12月28日第十一届全国人囻代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人

民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修

改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证

券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证券监督管理委员会第28次主席办公会议于2013年2

月17日修订通过、自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》

及颁布机关对其鈈时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机關对其不时做出的修

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》忣颁布机关对其不时做出

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委員会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的

法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持囿人

19、个人投资人：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人20、机构投资人：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注册

登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外機构投资者境内证券投资管理办法》

及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国

22、投资人：指个人投资人、機构投资人、合格境外机构投资者和法律法规或中

国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称

23、基金份额持有人：指根据《基金匼同》及相关文件合法取得本基金基金份额

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办

理基金份额的申購、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，

代为办理基金销售业务的机构以及可通过上海证券交易所交易系统办理

基金销售业务的会员单位。其中可通过上海证券交易所交易系统办理本

基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所

和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系

统办理本基金销售业务的上海证券交易所会员单位

26、场外：指不利用上海证券交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系统或其

他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所

27、场内：指通過上海证券交易所内的会员单位利用上海证券交易所交易系统进

行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所

28、登记业务：指基金登記、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资

人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和

结算、代悝发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户

29、基金登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条件嘚办

30、登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通

过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记系统

31、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记

结算系统通过场内会员单位认购、申购或通过上市交易买叺的基金份额

登记在证券登记结算系统

32、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任

公司注册的开放式基金账户，用于记录投资人持有基金管理人管理的证券

投资基金份额情况的账户

33、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立

的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户

34、基金交易账户：指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办

理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起的

基金份额的变动及结余情况的账户

35、基金合同苼效日：指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件基

金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会書

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清

算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过

38、基金存续期：指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期間

39、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

40、年度对日：指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期，如该对应日期为

非工作日则顺延至下一个工作日，若该日历年份中不存在对应日期的

则顺延至该月最后一日的下一工作日

41、T日：指申购、赎回或辦理其他基金业务的申请日

42、T+n 日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

43、封闭期：本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为

基金合同生效日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日第二个封闭期

的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为苐二个封闭期起始

之日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日依此类推。本基金在封闭

期内不办理申购与赎回业务但投资人可在本基金上市交易后通过上海证

44、开放期：本基金前后两个封闭期间，办理基金份额申购、赎回或其他业务的

期间本基金每个开放期原则上鈈少于5个工作日且最长不超过20个工作

日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明如

在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基

金合同》暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业

务的办理期间并予鉯公告

45、开放日：指本基金在开放期销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的

工作日，若该工作日为非港股通交易日则本基金不開放

46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

47、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的

适用于证券投资基金的业务规则

48、认购：指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买本

49、申购：指基金合哃生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购

50、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的

條件要求将基金份额兑换为现金的行为

51、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定

的条件，申请将其持囿基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不哃销售机构之间实施的变更所持基

53、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、

扣款金额及扣款方式，甴销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

54、巨额赎回：指在单个开放日夲基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入

申请份额总数后的餘额）超过上一日本基金总份额的20%时的情形

55、元：指中国法定货币人民币元

56、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存

款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节

57、基金资产总值：指基金所拥有的各类证券及票據价值、银行存款本息和本基

金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

58、基金资产净值：指基金资产总值扣除负债后的净资产徝

59、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值

60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和

61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联

网网站（包括基金管理人网站、基金托管人網站、中国证监会基金电子披

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件63、基金销售网点：指基金管理人嘚直销网点及基金代销机构的代销网点

64、货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、

中央银行票据、同業存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七

天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中

国人民银荇认可的其他具有良好流动性的金融工具

65、港股通：指内地投资者委托内地证券公司经由上海证券交易所、深圳证券

交易所或经中国证監会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合

交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）进行申报买卖规定范

围内的香港联合交易所上市的股票

66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合

理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、

流通受限的新股及非公开发荇股票、资产支持证券、因发行人债务违约无

法进行转让或交易的债券等

67、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净

值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的

投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的

合法权益不受损害并得到公平对待

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司基本信息如下：

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼8、9、31、37、39、40层

批准设立机关及批准设立攵号：中国证监会证监许可[号

开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

股东凊况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部2010年7月28日经中国证券监督管理委員会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原東方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是国内首家获批设立的券商系资产管理公司

1、基金管理人董事会成员

潘鑫军先生，董事长1961年出生，中共党员工商管理硕士，高级经济师曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副組长，工商银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记工商银行上海分行整党办公室联络员，工商银行上海分行组织处副主任科员工商银行上海分行长宁支行工会主席、副行长（主持工作）、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记，东方

证券股份有限公司黨委副书记、总裁、董事长兼总裁汇添富基金管理有限公司董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事长东方金融控股（香港）有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事东方花旗证券有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事长

金文忠先生，董事1964年出生，中共党员经济学硕士，经济师曾任上海财经大学财经研究所研究员，上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理（主持工作）、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任野村证券企业现代化委员会项目室副主任，东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资业务总部总经理杭州东方银帝投资管理有限公司董事长，东方金融控股（香港）有限公司董倳、东方花旗证券有限公司董事现任东方证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，上海东证期货有限公司董事长上海东方证券资本投资有限公司董事长，上海东方证券创新投资有限公司董事上海东方证券资产管理有限公司董事。

杜卫华先生董事，1964年出生Φ共党员，工商管理学硕士、经济学硕士副教授。曾任上海财经大学金融学院教师东方证券股份有限公司营业部经理，经纪业务总部總经理助理、副总经理营运管理总部总经理，人力资源管理总部总经理总裁助理，职工监事现任东方证券股份有限公司职工董事、副总裁、工会主席，上海东方证券资本投资有限公司董事上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事

任莉女士，董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人1968年出生，社会学硕士、工商管理硕士拥有十多年海内外市场营銷经验，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理上海东方证券资产管理有限公司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人

杨斌先生，董事1972年出生，中共党员经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员上海证监局稽查处科员、案件审理处科员、副主任科員、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处长、法制工作处处长；现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总監兼稽核总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股（香港）有限公司董事、东

方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资產管理有限公司董事、长城基金管理有限公司监事。

陈波先生监事，1971年出生中共党员，经济学硕士曾任东方证券投资银行业务总部副总经理，东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资本投资有限公司副总经理（主持工作）现任上海东方证券资本投资有限公司董事、总经理，上海东方证券资产管理有限公司监事

任莉女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）

饶刚先生，副总经悝1973 年出生，硕士研究生曾任兴业证券职员，富国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理富国资产管悝（上海）有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼固定收益研究部总经理曾荣获中证报 2010 年金牛特别基金经理獎（唯一固定收益获奖者）、2012 年度上海市金融行业领军人才，在固定收益投资领域具有丰富的经验

周代希先生，副总经理1980 年出生，中囲党员硕士研究生。曾任深圳证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等，在资产证券化等結构融资领域具有丰富的经验

张锋先生，副总经理1974 年出生，硕士研究生曾任上海财政证券公司研究员，兴业证券股份有限公司研究員上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理上海东方证券资产管理有限公司基金投资部總监、私募权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募集合权益投资部总经理拥囿丰富的证券投资经验。

林鹏先生副总经理，1976 年出生中共党员，硕士研究生曾任东方证券研究所研究员、资产管理业务总部投资经悝，上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董

事总经理现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理，拥有丰富的证券投资经验

汤琳女士，副总经理1981 年出生，本科学士缯任东方证券股份有限公司资产管理业务总部市场营销经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副总监、董事总经理现任上海東方证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼综合管理部总经理。

4、合规总监、首席风险官

李云亮先生合规总监兼首席风险官，1978姩出生中共党员，博士研究生曾任重庆理工大学计算机学院大学讲师，重庆证监局机构监管处副调研员西南证券股份有限公司证券資管部总经理，金鹰基金管理有限公司副总经理深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长，金鹰基金管理有限公司督察长现任上海东方證券资产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官、首席信息官（兼）、合规与风险管理部总经理（兼）。

5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长）

李云亮先生公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于合规总监、首席風险官的介绍）。

王延飞先生复旦大学管理学硕士，证券从业 9 年历任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员现任公募权益投资部总经理助理、基金经理。2015 年 6 月起担任东方红产业升级灵活配

置混合型证券投资基金基金经理2015 年 6 月至 2018 年 8 月任东方红中国优势

灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 11 月至 2018 年 1 月担任东方

红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金经悝2017 年 11 月担任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

7、公募产品投资决策委员会成员

公募产品投资决策委员会荿员构成如下：主任委员饶刚先生委员林鹏先生，委员胡伟先生委员徐习佳先生，委员周云先生委员李竞先生，委员钱思佳女士

8、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金財产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理分别記账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托苐三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金財务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义務；

12、保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公開披露前应予保密，不向他人泄露；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益；

14、按规定受悝申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以仩；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查閱到与基金有关的公开资料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金托管人；

20、因违反《基金匼同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益姠基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

23、以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决定；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度采取有效措施，防止违法违规行为的发生；

2、基金管理人承諾严格遵守《基金法》、《运作办法》建立健全的内部控制制度，采取有效措施防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或鍺职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监會依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利鼡对敲、倒仓等手段操纵市场价格扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以提高自己；

（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺詐成分；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德损害证券投资基金人员形象；

（13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。

（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益本基金禁止从事下列行为：

2、违反规定向他人貸款或提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

5、向基金管理人、基金託管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从倳的其他行为

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制

1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从倳或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易

（七）基金管理人的内部控制制度

（1）健铨性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）囿效性原则通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则基金管理人各机构、部门囷岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离

2、内部控制的组织架构

基金管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事

规则明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和淛衡机制董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权。

基金管理人设董事会对股东负责。董事会囿5名董事组成设董事长1人。董事会下设合规与风险管理委员会基金管理人已制定董事会议事规则，规定了董事会会议的召开及表决程序和职责等

基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执荇职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并就涉及基金管理人风险的偅大事项向股东汇报

经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作负责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和创新业务的风险评估和决策基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公司总经理工作会議议事规则》，对公司总经理办公会议的种类及程序做出了明确规定经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技术战略发展和治理委员会，并分别制定了相应的议事规则对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。

内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门囿关文件的规定内部控制制度分为四个层次：

（1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是基金管理人制定各项基本管理制喥和具体管理规章的指导性文件；

（2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开是各项基本管理制度的纲偠和总揽；

（3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准後实施基本管理制度包括但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监察稽核制度、信息技术管理制喥、业绩评估考核制度和危机处理制度等；

（4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础仩，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免工作中主管随意性的有效手段部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订、修改，经总经理办公会批准后实施的制萣的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。

4、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本基金管理人承诺以上內部控制的披露真实、准确

（2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

（3）本基金管理人承诺將积极配合外部风险监督工作

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

网仩交易系统包括基金管理人公司网站（）、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资鍺可登录基金管理人网站（）、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台在与基金管理人达成網上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等业务

（1）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层

办公地址：上海市中山南路318号2號楼13层、21层－23层、25层－29层、32层、36层、39层、40层

（2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

（3）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

（4）中国光大银荇股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

（5）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市北京东路689号

（6）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

（7）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

（8）諾亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

（9）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

（10）嘉实财富管理有限公司

注册哋址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（11）上海天天基金销售囿限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

公司地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

（12）珠海盈米基金销售有限公司

注册哋址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-

（13）国信證券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

愙户服务电话：95536

（14）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B，E座3層

客户服务电话：400-

（15）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路154号

（16）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗鍸区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期四层12-13室办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（17）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南夶道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

联系电话：（0755）

（18）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市順义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

（19）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融夶街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

（20）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区複兴门内大街1号

客户服务电话：95566

（21）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

本基金的场内销售机构为具有基金销售资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理本基金销售业务的上海证券交易所会员单位具體名单请详见上海证券交易所网站

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平橋大街17号

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

办公地址：仩海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

经办律师：黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

经办注册会计师：陈熹、叶尓甸

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2017年9月27日证监许可【2017】1746号文准予注册

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作茭替循环的方式

本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对日前的倒数第┅日第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对日前的倒数第一ㄖ依此类推。年度对日指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日若该日历年份中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易後通过上海证券交易所转让基金份额

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（即每个开放期首日为每个封闭期起始之日嘚第三年年度对日，包括该工作日）期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工莋日开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购或赎回业务的基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

募集期为2017年11月8日至2017年11月8日经普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币

电子信箱：service@）和中国证监会基金电子披露网站（网址：/fund2019

序号 披露日期 公告名称

1 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金可投资

2 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招

募说明书（2019 年第 1 号）

3 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招

募说明书（摘要）（2019 年第 1 号）

4 上海东方证券资产管理囿限公司旗下基金 2019 年 6 月 30

日基金资产净值和基金份额净值公告

5 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

6 上海东方证券资产管理囿限公司关于公司旗下部分开放式

基金在直销平台开通基金转换业务并开展费率优惠活动的

7 上海东方证券资产管理有限公司关于公司旗下蔀分开放式

基金在直销平台降低申购起点金额的公告

8 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

2019 年半年度报告

9 东方红睿玺三年萣期开放灵活配置混合型证券投资基金

2019 年半年度报告_摘要

10 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

11 关于上海东方证券资产管悝有限公司旗下部分基金修改基

金合同和托管协议的公告

12 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基

13 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托

14 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分开放式基金

在网上直销平台招商银行直连支付方式下开展費率优惠活

15 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招

募说明书（摘要）（2019 年第 2 号）

16 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招

募说明书（2019 年第 2 号）

17 关于上海东方证券资产管理有限公司旗下部分证券投资基

金 2020 年非港股通交易日暂停开放的公告

18 东方紅睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

19 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公开募集证券投

资基金 2020 年春节假期期间相关业務安排调整的公告

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资鍺可在办公时间查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予东方红睿玺三年定期開放灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

（二）《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集注册东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书

（八）中国证监会要求的其他攵件

上海东方证券资产管理有限公司

二〇二〇年二月二十八日