怎么计算 求求各位大神解答答

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1、我计算某个策略嘚夏普比率要先计算期望收益率和标准差,这两个值都与我的起始资金有关我应该如何设定起始资金?
2、我求得每日平均收益率为0.001288按照252个交易日算,年化收益约为32.5%但是实际上我的资金实现了约95%的平均年化收益这个差距是怎么来的?我应该取哪一个收益率计算

1、起始资金我现在选择以平均占用资金的一定倍数计算收益率和方差,要避免出现负数权益的情况即可
2、这个问题很关键也很头疼,我如果鼡对数收益率计算期望收益率和方差产生一定误差,因为对数收益率适用的情况是瞬时连续复利如果持有期长或者说收益率高,就会產生误差且实际期望收益率较小。那么我选择以自然数序列计算收益率应该更合理因为放大收益率的同时也会更大的放大标准差,考察一个策略的夏普比率的话这样做更保守些。

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