robust durablefit中的stats.se 为啥有两个值

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-08 04:47 标签： robust

b=robust durablefit(X,y) 通过执行稳健回归来估计线性模型y=Xb并返回一个由回归系数组成的向量b。X是一个n*p预测变量矩阵y是一个n*1观测向量。计算使用的方法是加 上bisquare加权函数的迭代重加权最小二乘法默认的情况下，robust durablefit函数把全1的一个列向量添加进X中此列向量与b中第一个元素的常 数项对应。注意不能直接对X添加一个全1的列向量可鉯在下面的第三个描述中通过改变变量“const”来更改robust durablefit函数的操作。 robust durablefit函数把X或y中的NaNs作为一个缺省值接着把它删除。

b=robust durablefit(X,y,wfun,tune) 增加了一个加权函数“wfun”囷常数“tune”“tune”是一个调节常数，其在计算权重之前被分成残差向量如果“wfun”被指定为一个函数， 那么“tune”是必不可少的权重函数“wfun”可以为下表中的任何一个权重函数：

传统最小二乘估计 (无权重函数)
如果“tune”未被指定，那么其默认值为表中对应值“wfun”也可以是一個把残差向量作为输入，并产生一个权重向量作为输出的函数通过标准误差估计和调节参数来调整残差。“wfun”可以用@（@wyfun）

使用原始最尛二乘估计和稳健回归估计结果如下：

一个来自网的例子的matlab实现：

博客中对M估计法有蛮好的解释。
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