请问平均值，标准差，变异系数与标准差，损失风险是如何计算的？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-09-23 06:23 标签： 变异系数与标准差

　　在日常生活中标准差学理科的应该都不陌生。什么是标准差标准差在概率统计中，总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根得到的数值能反映组内个体间的离散程度。

　　那么什么是股票标准差呢，在股票行业里面使用标准差公式计算的数值就是股票标准差股票风险分析中，它在一定程度上预测涨跌程度和风险程度一些职业股票玩家把他作为股票行情以及共同基金投资技术分析的重要一环。

　　股票標准差有哪些统计指标呢股票价格的波动是股票市场风险的表现，因此股票市场风险分析就是对股票市场价格波动进行分析波动性代表了未来价格取值的不确定性，这种不确定性一般用方差或标准差来刻画下表是中国和美国部分时段的股票统计指标。


　　通过上图计算可以得到：

　　上证波动率期望值≈0.115643

　　标准普尔业绩期望值≈6.731429

　　标准普尔波动率期望值≈0.068029

　　上证综指的业绩标准差≈45.2489073

　　上证波動率标准差≈0.063167

　　标准普尔指数业绩标准差≈21.70647

　　标准普尔波动率标准差≈0.023647

　　因为标准差是绝对值不能通过标准差对中美直接进行对仳，而变异系数与标准差可以直接比较计算可得：（变异系数与标准差 C?V =（ 标准偏差 SD÷ 平均值 MN ）× 100%）

　　上证业绩变异系数与标准差≈2.

　　上证波动率变异系数与标准差≈0.5462

　　标准普尔业绩变异系数与标准差≈3.2247

　　标准普尔波动率变异系数与标准差≈0.3476

　　通过比较可以看出仩证波动率变异系数与标准差要大于标准普尔波动率变异系数与标准差，说明长期来讲中国股市稳定性相对较差还是一个不太成熟的股票市场。


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