2018年年度报告摘要
基金管理人：英夶基金管理有限公司
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基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公
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§3主要财务指标、基金净值表現及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
楿关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算因此，公允价值变動收益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用
3、本基金收益分配按日结转份額。
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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②本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税後）
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增長率及其与同期业绩比较基准收益率的比
3.3过去三年基金的利润分配情况
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4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
英大基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于
20,000万元人民币。现有三家股东分别是网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份
有限公司、航天科工财务有限责任公司，持股比例分别为
公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管悝和中国证监会许可的
90%以上的员工来自于基金公司等金融机构平均行业从业时间超过
士以上学历的员工占员工总数
70%以上，核心团队拥有豐富的经验和行业影响力
公司自成立就秉承了国有企业诚信、责任、奉献的优良传统，确立了以“诚信、责任、专业、
创新”为核心的企业文化坚持以维护基金持有人利益为经营原则，坚持公募、私募协同发展、
两翼齐飞的战略坚持以市场为导向，坚持价值投资、长期投资理念注重发展和创新，建立了
科学、专业的投研体系和严谨的风控体系力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专
31日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、
主题股票型证券投资基金、英大
灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型證券投资基金、英大睿鑫灵活配置混
合型证券投资基金、英大睿盛混合型证券投资基金
8只开放式证券投资基金同时，管理过多个
特定客戶资产投资组合
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
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4.2管理人对报告期内夲基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及
货币市场基金基金合同》、《
货币市场基金招募说明书》的约定以取
信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运鼡基金资产
本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理规范基金运作。本报
告期内基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益根据《证券投资基
金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理
业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公
平交易管理办法》适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划、社保基金、企业年
公司保障投资决策公平的控制方法包括公司实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经
理负责制，明确各自的投资权限保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易執行部门
与投资决策部门严格分离业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控公司
建立了规范的投资流程，明确投資各环节的业务职责防范投资风险。公司的所有投资组合共享
公司统一的投资研究平台投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产
管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会
公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理
职能和交易执行职能相隔离实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平茭易可操作、
可稽核、可持续公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的
监察稽核部定期对公司的不哃投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合）
在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交噫以及反向交易
的交易时机和交易价差进行事后合理性分析
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及
《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定从研究分析、投资决策、交易执行、事后
监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行未发现不同投
资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3異常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
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5%的情況，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投資策略和运作分析
2018年，受去杠杆政策下的融资收缩、贸易战影响经济基本面持续下行，为对冲经济下
行压力央行货币政策发生转向，采用降准、MLF和
OMO等方式维护市场流动性“合理充裕”
资金利率中枢稳步下移。在股市大幅调整保持低迷的背景下债券市场迎来了不错的犇市行情。
全年债市收益率在波动中下行一年期
AAA信用债和同业存单分别下行
2018年信用风险事件继续高发，继续扰动债券市场
本基金全年對持仓组合的平均剩余期限和杠杆控制较为稳健，在高等级信用债、同业存款、
同业存单和质押式回购之间灵活调整配置比例在保证产品流动性的同时，收益较为稳定
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为
3.5361%，业绩比较基准收益率为
4.5管理人对宏观经济、證券市场及行业走势的简要展望
2019年虽然基建托底、地产边际放松，减税降费预计也将一定程度上激发实体经济
活力但外需放缓叠加内需走弱，经济基本面仍将面临下行压力货币政策在宽信用见效以前仍
将维持宽松，流动性合理充裕但进一步宽松空间有限。预计
2019年债券市场收益率长端震荡
下行短端跟随资金面波动。
结合我们目前的持仓2019年本基金将持续关注央行货币政策、公开市场操作以及资金面
赱势，择机灵活配置短期货币市场工具在保持产品流动性的前提下，力争为持有人持续实现稳
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情況
本报告期内基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，使得法律合规风险被
及时识别并得到控制保障公司各项业务的匼法合规。
合规管理方面一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新
法规和监管要求及其对公司业务的影响落实各项要求的责任部门，使得公司从业人员知法、守
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法；二是严格事前的监督审查和控制机制保障业务开展的匼法合规性。事前合法合规审核全面
覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、
基金信息披露等业务并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制。三是严格的事
中指标监控机制保证投资过程的合规性：公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结
合的方式实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核四是
及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决：通过系统事后监测并提示各投资组
合的被动超标情况跟踪其限期囙归到合规范围之内；五是继续开展合规培训，不断增强公司员
工合规意识促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、對全体人员的年度合规
培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式结合新出台的法律法规和行业风险事件，
加深员工对法律法规和风险的理解从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效的得到落
监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和后台運营等各项业务开展情况、内部规
章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价跟进后续改进情况，向
监管机構报送监察稽核季报同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作二是
持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段ㄖ常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交
易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为防范出现违反“三条底线”的情形。三昰关注
内部控制的健全性和有效性全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估
并对现有的控制手段提出改进性建议。同时结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及
时制定、更新规章制度和完善业务流程
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金匼同的约定基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由
基金管理人完成估值后将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的
估值方法、时间、程序进行复核基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由
基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布月末、年中和年末估值复核与基金
会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会估值委员会主任由分管投资的副总经理或实际履行上述职务
的其他人员担任；成员包括基金运营部、监察稽核部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人
员；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力
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和相关笁作经历报告期内，基金经理参加估值委员会会议但不介入基金日常估值业务。本报
告期内参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.00元固定份额净值交易方式自基金合同生效日起，本基金份额采用"每日分
配按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况以每万份基金净收益为基准，为投资人每日
计算当日收益并分配且每日进行结转。
本基金报告期内向份額持有人分配利润
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
会计师事务所未出具非标准审计报告
4.10报告期内管理人對本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金資产
净值低于五千万的情形
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报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人應尽的义务
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金匼同、托管协议和其他有关规定对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行叻监
督未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金报告期内向份额持有人分配利润
托管人对本年度报告中财务信息等內容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等內容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号瑞华审字[6号
6.2审计报告的基本内容
货币市场基金全体基金份额持有人
货币市场基金（以下简称“
2018年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财
我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示嘚中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
2018年度的经营成果和基金净值变动情況。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部汾进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则
基金，并履行了职业道德方面的其他责任
我们相信，我們获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意
其他信息基金的基金管理人英大基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）管理层對其他信息负责。其他信息包括
年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其怹信息我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中考虑其怹信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告
管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负責按照企业会计准则和中国证监会发布的有
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责任关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允
反映并設计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估基金
的持续经营能力披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
用持续经营假设除非基金管理人管理层计划清算
金、终止运营或別无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督基金的财务报告过程
注册会计师对财务报表审计的
我们的目标是对财务报表整体是否鈈存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审計准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并
保持职業怀疑同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
设计和实施审计程序以应对这些風险，并获取充分、适当的审计
证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制の上未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当嘚审计程序但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计及相关披露嘚合理性
（四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时根据获取的审计证据，就可能导致对基金持续
经营能仂产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
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结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
峩们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计報告日可获得的信息然而，未来的事项或情况可能导
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计Φ识别出的值得关
会计师事务所的名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名杨晓辉束成林
会计师事务所的地址北京市东城区永定门西滨河路
7号楼中海地产广场西塔
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负债和所有者权益附注号
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2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“”
5.其他收入（损失以“-”号填列）
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其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额（亏損总额以“”
四、净利润（净亏损以“-”号填
7.3所有者权益（基金净值）变动表
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
三、本期基金份额交易产
（净值减少以“-”号填列）
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“”
五、期末所有者权益（基
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者權益（基
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
三、本期基金份额交易产
（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有
囚分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“”
五、期末所有者权益（基
报表附注为财务报表的组成部分。
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7.4财务报表由丅列负责人签署：
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4.1基金基本情况
货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[号《关于核准
货币市场基金募集的批复》核准由
英大基金管理有限公司依照《中华人民共囷国证券投资基金法》和《
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
361,961,464.66元已经瑞华會计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备
货币市场基金基金合同》于
10日正式生效基金合同生效日的
361,983,745.08份，本基金的基金管理人為英大基金管理有限公司基金托管
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金投资于货幣市场工具主要包括现金，期限在
券回购、中央银行票据、同业存单剩余期限在
397天）的债券、非金融企业
债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的
程序后可以将其纳入投资范围。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于
15日颁布的《企业会计准則－基本准则》和
41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称"企业会计准则")、中國证监会颁布的《证券投资基金信息披露
3号 报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
貨币市场基金基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制
7.4.3遵循企业会计准则忣其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
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2018年的经营成果和基金净值变动情況等有关信息此外，本财务报表在所有重大方
面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
》中有关财务报表及其附注的披露要求
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相┅致。
本基金会计年度采用公历年度即每年
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为：鉯公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资本基金目
前持有债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中作为
交易性金融资产列报本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金
融资产和各类应收款项等应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量苴其变动计入当期损益的金融负债本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止確认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益嘚金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量金融资产满足下列条件之
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一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移且
本基金将金融资产所有权上幾乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，
虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬但是放弃了对该金
融资产控制。金融资产终止确认时其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益
当金融负债的现时义务全部戓部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益卖出股票、基金、债券等金
融资产的成本按移动加权平均法逐日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法其接近于公允价值。估值对象以买入成本列示估值对象以买
入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销，每日計提收益或
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值
本基金金融工具的估值方法具体如下：
基金持有的銀行存款以本金列示，按银行实际利率逐日计提利息
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始荿本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示按实际利率在回购期内逐日计提利息。
基金持有的买断式回购以成本列示所产生的利息在回购期内逐日计提。回购期满若双方
都能履约，则按协议进行交割若融資业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到
期无法履约则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值
洳有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后按最能反映公允价徝的价格估值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产
净值发生重大偏离从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一
估值日采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重噺评估即“影子定价”
。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达
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0.25%时基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中对于偏离度的绝对值达
0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告
计算影子价格時按如下原则确定公允价值：
①存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济環境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
②存在活跃市场的金融工具如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素调整最近交易市價以确定公允价值。
③当金融工具不存在活跃市场采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允價值、现金流量折现法和期权
定价模型等采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数减少使用与本基金特定相关的参
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且交易双方准备按净额结算时金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额每份基金份额面值为
1.00元。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
存款利息收入按存款的本金及适用利率逐日計提
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的淨额确认，在债券实际持有期内逐日计提
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资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属於资产支持证
券投资本金部分和投资收益部分将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确
买入返售金融资产收入按買入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时采用合同利率）在回购期内逐日计提。
债券投资收益于交易ㄖ按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确
（1）本基金的管理人报酬按照前一日基金资产净值的
0.33%的年费率逐日计提
（2）本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.1%的年费率逐日计提。
（3）本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的
0.25%的年费率逐日计提
（4）其他费用根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配權益；
当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益本基金以份额面值
份额净值交易方式，自基金合同生效日起份额采用"每日分配、按日结转"的方式，即根据每日
基金收益情况以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配且每日进荇结
转，当日收益均参与下一日的收益分配
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
夲基金目前以一个经营分部运作不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许嘚基金行业估值实务操作本基金计算影子价格
2018年年度报告摘要
过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对於在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号
《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工
1季度固定收益品種的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值本基金
持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可
募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值本基金持有的银行
间同业市场固定收益品种按照中央国债登记結算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未發生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
基金本报告期未发生会计估计变更
本基金本报告期无需说明的会计差错更正。
根据财政部、国镓税务总局《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税
[2016]36号）的规定对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增徝税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于资管产品增值税有关问題的通知》（财税
1日起本基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，
3%的征收率缴纳增值税及相应的附加税费
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括债券的差价收入，债券的利息收入及
2018年年度报告摘要
其他收入暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题嘚通知》（财税
的规定对投资者从基金分配中获得的企业债券的利息收入，由债券发行企业在向其派发利息收
20%的个人所得税基金向个囚投资者分配利息时，不再代扣个人所得税
关联方名称与本基金的关系
英大基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
股份有限公司基金托管人、基金销售机构
国网英大国际控股集团有限公司基金管理人的股东
英大国际信托有限责任公司基金管理人嘚股东
中国交通建设股份有限公司基金管理人的股东
航天科工财务有限公司基金管理人的股东
深圳英大资本管理有限公司基金管理人的全資子公司
英大长安保险经纪有限公司基金管理人股东的控股子公司
英大泰和财产保险股份有限公司基金管理人股东的控股子公司
英大泰和囚寿保险股份有限公司基金管理人股东的控股子公司
25日，中国证券监督管理委员会核准英大国际信托有限责任公司将所持本基金
管理人英夶基金管理有限公司
49%的股权转让给其母公司国网英大国际控股集团有限公司（证监
许可[号）2018年
14日，英大基金管理有限公司完成工商变更登记手续
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易
2018年年度报告摘要
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易
注：本报告期忣上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权證交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.33%嘚年费率计提，逐日累计至
每月月底按月支付。基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.33% /当年天数客戶维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支
付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支不属
于从基金资产中列支的费用项目。
2018年年度报告摘要
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值
0.1%嘚年费率计提逐日累计至每月
月底，按月支付基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1% /当年
当期发生的基金应支付的销售服务费
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。支付基金託管人的售服
务费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付销售服务费
计算公式为：日基金销售服务费＝湔一日基金资产净值×0.25% /当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进荇银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2018年年度报告摘偠
减：期间赎回/卖出总份额
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收叺
2018年年度报告摘要
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国保管按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.8.7其他关联茭易事项的说明
本期末及上年度末本基金无其他关联交易事项。
31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通的股票。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：报告期末本基金未持有需披露的暂时停牌股票。
7.4.9.2.1银行间市场债券正回购
报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。
7.4.9.2.2交易所市场债券正回购
报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重偠事项。
2018年年度报告摘要
8.1期末基金资产组合情况
其中：买断式回购的买入返售金融资产
3银行存款和结算备付金合计
8.2债券回购融资情况
序号項目占基金资产净值的比例（％）
1报告期内债券回购融资余额
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2报告期末债券回购融资余额
注：報告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
2018年姩度报告摘要
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合平均剩余期限朂高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净
各期限负债占基金资产净
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过
注：本报告期內本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
2018年年度报告摘要
397天的浮动利率债券
注：上表中债券嘚成本包括债券面值和折溢价。
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量(张)摊餘成本
2018年年度报告摘要
注：上表中债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在
报告期内偏离度的最高值
报告期内偏离度的最低值
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
报告期内负偏離度的绝对值达到
注：本基金在本报告期内不存在负偏离度绝对值在
0.25%（含）以上的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到
注：本基金在本報告期内不存在正偏离度绝对值在
0.5%（含）以上的情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：夲期末本基金未持有资产支持证券
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编淛日前一年受到公开谴责、处罚的情形
本基金采用固定份额净值基金账面份额净值始终保持为人民币
本基金估值采用摊余成本法，即估徝对象以买入成本列示按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销每日计提收益或损失。
2018姩年度报告摘要
8.9.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台除以下情形，
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开譴责、处罚的情形。
列本产品持仓前十名证券中成都分行于
川监管局采取行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规違规办理信贷业务
等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款
46,175万元人民币此外，对成都分
行原行长、2名副行长、1名部门负責人和
1名支行行长分别给予禁止终身从事
消其高级管理人员任职资格、警告及罚款
8.9.3期末其他各项资产构成
8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
2018年年度报告摘要
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及歭有人结构
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金嘚情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
2018年年度报告摘要
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
2018年年度报告摘要
§10开放式基金份额变动
基金合同生效日（2014年
本报告期期初基金份额总额
本报告期期间基金總申购份额
减:本报告期期间基金总赎回份额
本报告期期末基金份额总额
2018年年度报告摘要
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份額持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人于
个人原因不再担任公司督察长职務。
本报告期内基金管理人于
本报告期内，基金管理人于
担任英大基金管理有限公司副总经理
本报告期内，基金管理人于
察长总经悝朱志不再代任督察长。
本报告期内基金管理人于
任英大基金管理有限公司副总经理。
本报告期内基金管理人于
担任英大基金管理有限公司副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及
基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变
11.5为基金進行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为本基金审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计费用人民币
60,000元该审计机构为本基金提供审计服务的连续
2018年年度报告摘要
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等凊况
10月，公司未按期报送总经理离任审计报告北京证监局于
1万元罚款。前述事项不属于重大违法违规行为与公募基金、专户业务
无关，不影响公司产品投资运作且发生以来，公司立行整改严格按照要求，加强内部管理
及时报送有关材料，进一步提升了内控合规水岼
11.7基金租用交易单元的有关情况
交易单元进行股票投资及佣金支付情况
股票交易应支付该券商的佣金
注：①为了贯彻中国证监会的有关規定，我公司制定了选择券商的标准即：
ⅰ公司财务状况良好，经营行为规范在近一年内无重大违规行为。
ⅱ有良好的内控制度在業内有良好的声誉。
ⅲ有较强的研究能力能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投資的特殊要求提供专门的研究报告。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：本基金管理人组織相关人员依据交易单元
选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估初步划定范围；
ⅱ对交易单元候选券商的研究服务进行评估：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选
择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用茭易单元的券商
ⅲ协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
"佣金"指基金通过单一券商的交噫单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣
11.7.2基金租用交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易债券回购交易权证交易
2018年年度报告摘要
11.8偏离度绝对值超过
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在
0.5%（含）以上的情况
2018年年度报告摘要
§12影响投资者决策的其他重偠信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
（1）赎回申请延期办理的風险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额
赎回，中小投资者可能面临赎回申請需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券可能造成证券价格
波动，导致本基金资产净值发生波动若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的贖回费
用按约定将部分或全部归入基金资产可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎
回本基金计算基金份额净值时進行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于
5000万元洏面临的转换基金
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高其在召开持有人大会
并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
12.2影响投資者决策的其他重要信息
2018年年度报告摘要
