我想请教一下这两种参数估计的两种方法的区别?谢谢!


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关于 copula 函数的两种半参数

(西华师范大学数学与信息学院, 四川南充 637002)

摘要: 本文以沪深 300 股指期货与上证指数的日收益率序列作为建模对象, 通过两种基于经验分布的半参数

估计参数的方法对两序列进行了相关性分析.结果表明, 通过、- 拟合检验以及欧式距离, 这两

种方法所估计的- 模型均能更好地描述沪深 300 股指期货与上证指数的相关关系.

关键词: 函数; 半参数估计方法; 经验函数


据, 但并未与传统的半参数比较.因沪深 300 股指

0 期货与上证指数存在事实相关, 本文的主要工作是

因金融数据的厚尾性, 线性相关系数大多很难采用这两种半参数估计方法, 通过对沪深 300 股指

求得.而函数的出现突破了传统的相关系数期货与上证指数的相关结构建模分析, 对比研究了

在描述金融数据相关关系上的局限性, 为多变量建两种算法对金融数据的拟合优劣程度.

模提供了一个优良的工具.以二维的情况为例, 设

连续随机变量 X,Y 的联合分布为 F, 边际分布函

数为 F1 ,F2 , 那么该随机变量的函数与全局极大似然法、两步极大似然法需估计边

2 , 布做任何假设, 只需给定的函数类型, 即当

据定理知 C 是唯一的.因此, 对于任意的二维边际分布未知时可以用经验分布函数值作为边际

随机变量, 它的联合分布都可以由边际分布函数和分布函数的估计值本节主要介绍了两种基于经验

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