期货止损专业操盘手都是怎么设止损的

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15:41:33收藏(0)点赞(0)摘要:傅海棠:我的财富观也与大家迥然不同。当大家都觉得借钱炒股风险太大,不可行,我借钱炒风险更大的期货;当大家都谨慎控制仓位止盈止损时,我满仓进入,越跌越买。傅海棠:我的财富观也与大家迥然不同。当大家都觉得借钱炒股风险太大,不可行,我借钱炒风险更大的期货;当大家都谨慎控制仓位止盈止损时,我满仓进入,越跌越买。风险是来自于对市场的判断,最大的风险是对市场的看错。所谓控制风险、资金管理都是局部的,核心是看对市场。只要对市场有正确地判断,当然要全仓进!期货就是要赚对市场未来预测的钱,看对了市场为什么要轻仓?丁洪波:我认为资金管理的目的是要求以有限的本金风险获取收益最大化。我们希望本金风险小,收益大,但有些事往往不能两全,而我是这样兼顾的,总体震荡时轻仓,总体趋势时重仓。我使用的是渐进式资金管理方法,因为我是有杠杆的,我会先用5%的资金入场交易,如果盈利了,并认为5%的仓位是安全的,本金安全了,我会把5%的止损位设置在成本价附近,这时发现其它交易品种又有交易信号,然后再使用一个5%的资金去做这个机会,同样设置一个止损位,这个止损位为总资金的0.5%,亏了就止损掉。如果盈利,我又会把这个品种的止损位设置在我成本价的附近,因为第一个5%和第二个5%的本金是安全的,再开第三个5%的资金做进去,依次类推,最后发现自己有60%左右的仓位。假如我现在已经有了60%的仓位,50%的仓位已经盈利了,如果这时来一个像2008年与2009年的大行情,因为我仓位非常重,就能赚到很多钱。洼盈投资:我们的资金管理和风险控制体系分为三个层面:第一个层面是类资产组合理论,不会把资金过于集中在几个品种上,而是进行分散配置以降低风险,同时策略组合上面也进行分散,相当于品种分散和策略分散来降低系统性风险;第二个层面是客观止损系统,每个品种,每个策略在交易信号发出之前就自带了止损设置,不会因为行情极端主观延缓止损等因素而增加不可控风险;第三个层面是资金管理,我们每个风格的产品线,在产品运行初期会根据止损清盘线来配置资金,比如说产品0.9止损清盘,那我们在产品运行初期使用的资金不会超过10%,在做出安全垫之后再逐步调整资金配置。我们还是基于产品净值的不同时期,一般在产品运行初期都是回撤控制比较小,但在净值已经做到2.0以上的时候,就有可能发生较大的回撤,因为盈亏同源,要想扩大利润,就必须承担一定的盘中回撤来取得,实际上是由一个保守到相对激进的动态调整过程。没有盈利时,我不允许开新的仓位,所以亏钱只亏总资金的0.5%,然后空仓,重新来过。所以亏损是一点一点亏,赚却是一把一把的赚,长期来看,你可能总觉得老是在亏钱,但资金曲线却是往上走的。汪星敏:回撤会阻碍你的发展,在关键的时候,会束缚你的手脚。而真正在这个市场上做得很成功的投资者回撤都非常大,正因为他们回撤这么大都能够承受,他才能创造几十亿,才能创造百亿。出金本身就是控制风险的最有效办法。所有的人都应该考虑当资金增长不动或者出现回撤的时候,适当出一部分资金出来,等下一个阶段顺起来时再把资金打回去也是可以的。从账户里面提取利润会让你有成就感,能够增强你的自信,同时提取了利润之后,风险就变小了。彭俊英:我认为出金是一个非常好的资金管理的方法,因为出金之后可以让账户里的资金绝对的安全。不管盘手再牛逼,整个策略再精妙,从概率上来讲肯定都会遇到极端风险,只有出金可以在遇到绝对风险的时候确保场外资金的安全,即使我账户里的钱全部亏掉,但是我出掉的钱是绝对安全的。那么在这种情况下,出金对我来说是规避真正的极端黑天鹅的一个终极办法。林庆丰:其一,趋势交易中,一般初始仓位10-20%,最大仓位不超过30%(日内短线单除外)。其二,如果账户浮盈超过30%,我会采取盈利部分出金。吴洪涛:我通常会把资金分成两个账户,因为人的性格多变,时而谦虚,时而贪婪,人无法控制贪欲,因为期市能创造无穷的财富,所以大家拼命往这个市场钻,但往往会被贪婪恐惧蚕食掉。多年来我觉得自己的贪心很大,所以我操作两个账户,一个充分反映我的贪婪,能贪多少贪多少,但资金比例并不大,今年大约是投入总资金的1/3,剩下的2/3还是按照正常的管理模式去做,所以我两个账户一个是稳健型,一个是激进型。韩旭:资金管理要结合时间周期,周期框架明确了,资金管理就好做了。在此基础上,不同时间周期,出现的有利因素不同,对应的资金投入量就不同。明确目标,明确时间框架,在不同的有利时间节点,投入不同的资金量,这是资金管理的原则。&丁进:资金管理由“标准化控仓”及“分批进场+分散持仓”的概念组成,这是建立在假定交易者的预测分析出错的基础上形成的。1)控仓标准化指单品种初始头寸的市值相对于总资金的杠杆倍率为“0.0625(试仓)-0.125(轻仓)-0.25(重仓)—0.5(极重仓)”的四级控仓方案。轻仓与重仓所在的两级控仓标准是最常用的,极重仓仅限于确定性的高胜算交易机会,“试仓”是专用于亏损账户的杠杆倍率。2)分批进场+分散持仓指初始头寸由4-6个品种组成,合计0.5-1.5倍杠杆。加仓则需要等待下一个“节奏点”出现(中继形态构筑完毕,形成突破的临界点),通过“等额加仓”(加仓量等于初始头寸)或“金字塔加仓”(加仓量小于初始头寸)来实现,但总杠杆不超过3倍。作者:捌捌五,转载请注明出处:http://www.885.com/a/75190.html 看完这篇还不够?如果你也有好文章,并希望自己的文章被报道,请告诉我们!关注《八八伍财经》公众号,了解市场动态,把握投资脉搏作者文章相关文章财经网红热门文章财经要闻财经学堂发表评论 发表评论共条评论分享到朋友圈打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。一位期货交易员的警告 :“一些令人不安的事情发生了”
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11:26来源:金融界
前两天,一位期货交易员撰写了叫做“无法理性解释的事情发生了”的短文,我们随后发布了这篇文章。两天后的昨晚,我们又收到了来自另一个期货交易员的警示性邮件,邮件内容可能适合于所有的期货交易员,也可能与目前Nymex和Globex交易平台上新增的“价格带(price BAnding)”不相吻合。以下是他在邮件中的原话:
你好,我是一名期货短线交易者,每天都浏览你们的网站。今天早晨一些令人感到不安的事情发生了。我在Nymex的交易平台上买入一份附带限价止损获利的铜合约,但是我的限价止损要求被交易平台拒绝了。起初,我认为交易订单进入挂起模式,就忽略了它。当大盘行情上涨时,我也开始上调止损价格,然后交易平台接受了我的指令,我的获利要求达到了。随后,我又短线做空一个标普期货(ES),这时候大盘又拒绝了我的限价止损设定。
好在大盘指数下行,让我有时间去了解围绕这个止损指令发生了什么。我在大盘基准指数附近对这项止损价格上调了四个点,调整后的交易被接受了,当我反向调整操作时,止损交易被拒绝了。
我给自己所有的交易都附加了永久性限价止损设定,它们最初都被设置在距离交易基准价价格同一百分比的位置。今天我没有做任何调整。这些交易一切正常。显然,Nymex和Globex交易平台已经对标普期货引入叫做“价格带”的新东西,现在这个“价格带”对限价止损的范围仅为6点。
我相信不仅对我,对所有的交易员而言,这一范围有些太小了。
价格带明显也是动态变化的,如果价格出现变化,交易平台接受的止损指令就会无效,反向操作也可能被限制。这会对期货市场产生重大影响,个中缘由我觉得不言而喻。
不仅是我们,肯定对于所有那些操盘手们,当他们看到市场(或任何大宗商品)出现突然性的上涨或者下跌,然后立即出现止损价格阈值触发的局面,而他们原有的交易被迫退出市场。就算市场迅速回到原始状态,但是先前混乱局面造成的市场情绪,将会使很多交易员面对电脑上的损失数字,发出无奈的尖叫。因为这些损失是毫无意义的错误造成的结果。
一些来自我们的警告:无论是附带止损要求的期货还是普通证券,所有的数据最终都是内部或者交易所卖给高频交易商。高频交易商付出大量资金去发现一个关键的“精确点”。无论上涨或下跌,这个“精确点”会产生极度的痛苦并且迫使市场出现最大的波动。对于长线投资者来说,以上不是一个重要问题。短线投资者则要意识到这种趋势是暴力算法产生的盘中飙升结果,会导致盘中很多交易被迫停止。在期货市场,暴力算法最偏爱的莫过于市场订单,自此以后,可以将限制订单转换为市场订单。通过这些转换交易能够加速一种趋势,那就是允许让高频交易商赚的盆满钵满。
这也是为什么越来越多的交易转向暗池(这里高频交易商也操控着交易),也是过去几年支撑活跃市场的流动性出现坍塌的原因。由于高频交易商的定向性选择,将会及时提升“巨型”订单——大多数订单都有看涨的意味偏见——这回引起市场出现暴力性的“停止”。任何时候,这都是关键层面上一个至关重要的停止命令。(双刀)
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本周热销基金& & 期货市场上没有秘密,交易方法也是一样,任何一种盈利的模式都可以从公开资料中找到。根据我对职业交易者的了解,他们可能在执行力、对待亏损的态度,坚持交易规则的一致性方面做的更好,所以才实现了盈利。
& & 拿我所在的这栋楼来说,楼上有炒单团队、日内套利团队、及我所在的突破交易团队。接触比较多,也对他们的交易模式和做法有了解。
& & 对于如何操作?没有什么复杂的,看看成交记录,你也能明白买入的理由。
& & 我觉得这点对于想要学习职业交易者的人来说不是最重要的,最重要的是对待交易的态度,如何在多次亏损后依然保持初衷,严格按照信号进行操作。
& & 一、职业交易者都有自己所熟悉的交易规则
& & 这是成为职业交易者最基本的条件,没有见哪个职业交易者靠感觉做交易的。这些人在加入团队之前就已经能够实现稳定盈利,或者加入团队后,跟着学习了交易系统。
& & 只有明确、具体的交易规则,才能做到交易的稳定性,盈利的一致性,否则一切都是无从谈起。
& & 二、对规则绝对的相信,坚持严格炼习
& & 当拥有了交易规则之后,就会严格按照交易规则进行炼习,保证只严格遵守交易信号进行操作。拿突破交易来说,严格的规则,就是看到突破的关键位,你必须等到价格到了这个位置再行动,提前或者突破后进场都不符合交易的逻辑。
& & 三、严格止损是前提
& & 对于期货交易,市场有这样一句话,如果做不好止损,爆仓是早晚的事情。可见止损的重要性,所以职业交易者从不会在止损的问题上犯错误,对待错误的单子到达止损位后,都会非常果断进行止损操作。
& & 四、无论经历多少次亏损,都不会改变交易信仰
& & 做期货交易,必须做好连续被止损的准备,有时候可能连续数笔的亏损,能在多次亏损之后,仍然对交易规则保持信仰,并坚持按照交易信号进行操作,才是一个职业交易者所应有的态度。
相关文章推荐专业期货交易员也要规避的几条交易原则专业期货交易员也要规避的几条交易原则今天说期QH货百家号前面几章里我多次讲交易的方式,在这篇文里再次给大家详细的讲述一下。一、重仓满仓重仓在期货市场中是万恶之首、万恶之源。所有的亏损、频繁止损、过度交易、贪恋与扭曲的心态都是眼中只盯着利益,没看到风险。就好像你看到自己前面有一座金山,就一直向前跑,眼中只看着金山,反而没看自己脚下的路,其实在到达金山的这个过程中,中间有好多大大小小的坑,结果是自己没到达金山面前自己先掉在坑里出不来死掉了。怎样才能达到金山呢,我们首先要看下自己眼前是一条什么样的路,自己该怎么走,自己是小步走还是大步走,自己的体力够不够,粮草够不够。金山什么时候都在别人是拿不完的。我们只要做到用自己有限的资本怎么去达到目的地就可以了。所以我们不要急于一时。金山就是眼前没有重仓,满仓的交易,就不存在频繁止损,重仓满仓交易和频繁的止损就是孪生兄弟,只是前脚后脚的出现,重仓满仓交易行情稍有不测,你就会止损甚至爆仓,止损对于一个贪婪的交易者来说是家常便饭,每一个在期货市场能够短期暴利、一夜暴富、赚取几百倍、上千倍的交易者都是全仓杀入、浮盈加码、你来到这个市场,其实是一次对现实 不尽如人意的逃避,不过只是这次炭笔会让你再一次的体验人生的不如意。今天9点27画的恒指图这个是后面给的行情如果 哪个交易者都够不重仓交易,执行资金管理那就成功了一半,也就是说走完了一半的成功历程,最终的盈利也就到了眼前。二、频繁止损眼中只盯着赚钱不去考虑风险,那这样你就会失去对市场正确的判断,一错就会马上止损,止损后马上反手,一样还会出错,这样你就会一直止损,到最后结果是资金一步步缩水,制止自己的帐户不能交易。再回过头一看自己的交易单一片大绿,没有盈利的单。后悔莫及。三、过度交易 过度交易和重仓、满仓、频繁交易,是相生相伴的,如果 你能做到控制住自己一天的交易次数,轻仓交易,不急于一夜暴富,不急于挣快钱,那前面这种就不会是亏损的原因了。四、跟中只有盈利在这个市场中有99%的人眼中是只有盈利的,就是期货交易大赛的冠军也是一样的,最终他们也是一样死在市场交易上,手里面还紧紧握着自己的冠军奖杯。要想在这个市场中长期的存活下去,眼中看到的首先是风险,只要规避了风险,利润自己就有了,短期暴利,浮盈加码的技术高手会成本明星,但是陨落也快,只有自始至终严格执行了资金管理的人才会长久的生存下去。
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《十年一梦——一个操盘手的自白》告诉我们什么?
对于股市我是怀着恐惧的戒心,一直不敢涉足,因为我相信国内的股市人为因素太大,体现不出真正的市场行情。前几年,前后分别在不同的证券公司开了户,想初尝体验一下,但也是一直没有入市,现在密码也忘记了。一个人的头脑里没有一个领域的概念,不去接触了解,那么不管这个领域发生了什么,都是与自己无关的,好像是分别在不同的世界里。所以,至今我一直与股市没有任何交集,也没有股票最基本的常识,作为一个现代人真是有点说不过去。2017年9月,国内政府一纸文书要求关闭国内所有比特币等电子货币交易平台,比特币的价格曾低至一万七。此后,日本(日本政府于本月批准比特币交易所运营)、美国、韩国的数字货币热潮快速兴起,现在国内比特币的价格又升至三万了(火币等平台至10月31日关闭)。等到这些平台关闭以后,其中的资金肯定会部分释放出来,寻找其他交易机会,比如进入股市,可以趁此机会试探性的入市。要了解股市、期货,至少要阅读相关的经典著述,如《十年一梦——一个操盘手的自白》、Jesse Livermore《Reminiscences of a Stock Operator》、Benjamin Graham《The Intelligent Investor》和《Poor Charlie's Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger》等书籍,了解股票的投资原则以后,再学习点技术性的知识,原则要时刻监视和制约技术分析和冲动情绪。
《十年一梦——一个操盘手的自白》
《十年一梦——一个操盘手的自白》是青泽先生在股市、期货中实战于十几年之后的个人经验总结,虽写于2005年,但至今仍有指导意义。书中体现的主要观点如下:一、期货交易是一个危险的游戏,普通人玩不得股票市场有这么一句格言:“如果你想让一个人进天堂,就让他到华尔街;如果你想让一个人进地狱,也让他到华尔街。”此言说道出了股票市场的凶险,而期货交易的风险程度更高!作者说:在十年的期货交易中,我接触了成百上千名投机者,真正从这个游戏中赠到大钱,最终潇洒出局的高手微乎其微,我有幸目睹的仅有可怜的几位。95%以上的投机者难以摆脱失败的命运,成为市场波动的牺牲品。事实胜于雄辩,你还自信满满地敢进入股市或者期货市场吗?二、确定止损点
一个投机者在实际操作中,对市场的趋势、方向判断失误在所难免。一旦发现自己的操作和市场趋势相反,绝对不能有侥幸心理,应该在第一时间立刻平仓。这是期货交易的一条基本原则——止损原则。没有完美的预测理论和交易技术,良好的风险管理是投机者的立身之本。没有有效止损的投机交易极为危险,亏得倾家荡产是早晚的事。作者说:“只要我还在期货市场从事投机交易,止损是帮助我躲过重大灾难的唯一办法。尽管每一次砍仓都要经历一次精神上痛苦的折磨,但是,鸵鸟式的逃避显然无济于事。如果你不能控制风险,风险尽早就会控制你。”索罗斯在《金融炼金术》说:“我主要的还是着眼于限制亏损,而不是牟取暴利。”三、交易禁忌以安全性为代价来追求收益率最终往往是得不偿失的。——Benjamin Graham重仓交易:期货交易最富魅力、最吸引人的重要原因就是它巨大的杠杆效应。以小搏大,投入一笔很小的资金就能控制价值巨大的商品、外汇或者其他金融资产。这些资产的价格稍有风吹草动,就可能使你的投资取得巨大的回报,或者血本无归。重仓交易者企图战胜时间的束缚,一夜暴富。辉煌的成功依靠的是以命相搏,这往往是短暂的,一次意外,就会命丧九泉。胆大妄为的重仓交易是一种短视、愚蠢的举动,早晚会成为市场的牺牲品。对于大多数人来说,即使只把自己20%~30%的资产拿出来从事期货投机,也是非常危险的。因为期货交易是一项专业性很强的生意,风险极大。从长远的角度看,看似保守、胆小的行为其实非常聪明,高瞻远瞩,志在长远。逆势操作:青泽说,我自己的亲身经历加上10多年来在期货市场中的所见所闻表明,因为重仓交易而爆仓的投机者,数量上要远远少于因为逆势操作而破产的投机者。如果说重仓交易可能让投机者猝死,那么,逆市交易,大多数时候是让投机者慢慢地死。现代决策心理学的研究表明,当一个人的内心充满矛盾和冲突时,最典型的行为特征是不采取任何行动。逆势操作的原因主要是自负和贪婪、侥幸及虚荣所致。频繁短线交易:很多人在市场中忙进忙出,市场一有上涨的迹象就立刻杀入,一有下跌的征兆就立刻抛空,看起来思维敏捷、头脑机灵、行动快捷,实际上是一个傻瓜的做法,这是毁灭投机者最快捷的途径。四、交易原则保守、谨慎、稳健是期货交易的立身之本。中长线顺势交易:多头市场股票价格大幅度的上升,空头市场剧烈的下跌,都不是由于个别投机家人为操纵的结果,而是由基本的经济形势、经济因素决定的。多头市场或空头市场的气候一旦形成,这就有自身的巨大力量,任何人都不能阻挡它的步伐。除了个别例外,牛市中所有股票都会上涨,熊市中所有股票都会下跌,这是市场的普遍规律。因此,要把主要精力集中在判断市场的大势方向上。绝不染指垃圾股,因为垃圾股即使在大牛市中也可能没有出头之日。青泽说:“我有这么一条经验,当市场价格对明显的利多或利空消息麻木不仁、置之不理时,投机者应该采取和消息的方向相反、和市场实际的走势方向一致的操作方式。”试探-加码策略:即在第一次投资以后,如果市场走势证明判断错误,就止损离场;如果随后的市场走势表明判断正确,就会在第一笔交易有了浮动赢利以后,再一次一次地加码。这种策略的好处是赚大钱,亏小钱。离市场远一点:在期货交易中,为了抓住大的市场波动,一个人不应该整天盯着盘面的变化,寸步不离。判断了市场的大趋势后,不用每天都盯着盘面看,不在交易现场,往往会做出平时很难做到的事情,获得令人意外的收益。和市场保持一定的距离是一个职业操盘手成功的重要因素。五、认识人性的特点人生的各个方面,包括股票、期货的投机,一个人的修养和境界,都深深地支配着他的思想和行为,无形之中起着举足轻重的作用。修养和境界建立在两个方面,一是投机者对市场的理解、对市场交易中一些重大的原则性问题的基本态度;二是投机者对自我的认识,这种认识即包括对希望、贪婪、恐惧、自负等的洞察和了解,也需要投机者对自己特殊的心理弱点、性格缺陷、思维、行为习惯等主体身心活动的深刻反省。冲动性交易:主要原因是投机者缺乏足够的自我控制能力,沉溺于短时间从市场波动中赚一笔大钱的想法而无法自拔。即不能抵挡外在的市场波动的诱惑,也不能遏制内在强烈的交易欲望。从交易理念来说,冲动性交易是一种短线交易,而且是超级短线。作者青泽说,他写本书的主要目的之一是想给那些急切想做期货的朋友一个严肃的风险警告。让他哭笑不得的是,本书出版后,大量的读者朋友对风险视而不见,大量向他取经拜师,试图学习期货交易秘诀。人啊,永远无法真正遏制住非理性的一面:贪婪、希望、一厢情愿、侥幸……
记录知行,关注成长。
青泽,哲学硕士,1992年毕业于北京师范大学。1993年涉足股票市场,1994年进入国内期货市场。参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”,经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。 《十年一梦》 1.赌一把的心理,结局是凄凉的。 2.投机者应该高度警惕该涨不涨,该...
首先这些文章的作者是微博名为水晶苍蝇拍老师的文章,再次感谢万能的网络,我找到了这些文章并进行汇总,供自己学习并分享给大家。第一部分我始终没有找到,如果有人有,希望分享给我,谢谢! 如果有侵权,请联系我删除,谢谢! 微博投资感悟摘录(二) (8:17:5...
从1993年到1998年,我在股票、期货交易中一直只靠自己的摸索,在市场中猛打猛冲,无意中重复着历史上无数的投机者曾经犯过的错误,代价惨重,所获却甚少。 1998年,偶然见到20世纪初一代投机大师杰西里费默(JesseLivermore)的《股票大师回忆录》一书,我惊呆了,...
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