一次支付终值和现值与终值的计算公式问题（过程详细点）

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-10-04 03:44 标签： 已知终值求现值
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在资金等值计算中，（F／A，i，n)表示（)。 A．一次支付终值系数 B．一次支付现值系数 c．等额分付
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在资金等值计算中，(F／A，i，n)表示()。A．一次支付终值系数B．一次支付现值系数c．等额分付终值系数D．等额分付现值系数请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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158．设备在闲置过程中，在外力作用下产生的磨损叫做(&&&&)。&&&&&&&A．第一种有形磨损&&&B．第二种有形磨损&&&C．第一种无形磨损&&&D．第二种无形磨损259．价值工程活动更侧重于(&)阶段。&&&A．设计&&&B．生产&&&c．检验&&&&&&&D．销售&&&360．采用缩短工期节约固定费用法来计算，计算公式为 Cj=Bj(1-Tj-T0)，下列说法中，有误的是()。&&&A．Ci表示第 j 方案缩短工期节约的期间管理费用&&&B．Bj表示第 j 方案工程成本中的固定费用&&&C．Tj表示第，方案的工期&&&D．T0表示预定工期
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立信财务管理教材课件第三章资金时间价值与风险分析.ppt 28页
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二、单项资产的风险和收益 风险的衡量需要使用概率和统计方法。 （一）概率 在经济活动中，某一事件在相同的条件下可能发生也可能不发生，这类事件称为随机事件。概率就是用来表示随机事件发生可能性大小的数值。通常，把必然发生的事件的概率定为1，把不可能发生的事件的概率定为0，而一般随机事件的概率是介于0与1之间的一个数。概率越大就表示该事件发生的可能性越大。
（二）离散型分布和连续型分布 如果随机变量（如收益率）只取有限个值，并且对应于这些值有确定的概率，则称随机变量是离散型分布。
（三）预期值 随机变量的各个取值，以相应的概率为权数的加权平均数，叫做随机变量的预期值（数学期望或均值），它反映随机变量取值的平均化。 预期值（
式中：Pi——第i种结果出现的概率；
Ki——第i种结果出现后的预期收益率；
N——所有可能结果的数目
（四）离散程度
离散程度是用以衡量风险大小的统计指标。一般说来，离散程度越 大，风险越大；离散程度越小，风险越小。
反映随机变量离散程度的指标包括平均差、方差、标准差、标准离 差率和全距等。
标准差是用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个数值。在 已经知道每个变量值出现概率的情况下，标准差可以按下式计算：
标准差（σ）=
在已知历史收益率（样本）的情况下，样本标准差可以按下式计算：
样本标准差 =
2．标准离差率
标准离差率是标准差同预期值之比，也称变化系数。其计 算公式为：
标准离差率V=?
标准离差率是一个相对指标，无论 预期值是否相同，标准离差率越大，风险越大；反之，标准离 差率越小，风险越小。
(五)风险控制对策 1．规避风险 当资产风险所造成的损失不能由该资产可能获得的收益予以抵销时，应当放弃该资产，以规避风险。
2．减少风险 减少风险主要有两方面意思：一是控制风险因素，减少风险的发生；二是控制风险发生的频率和降低风险损害程度。
3．转移风险 对可能给企业带来灾难性损失的资产，企业应以一定的代价，采取某种方式转移风险。
4．接受风险 接受风险包括风险自担和风险自保。 投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险。 这里的“证券”是“资产”的代名词，它可以是任何产生现金流的东西，例如一项生产性实物资产、一条生产线或者是一个企业。 （一）投资组合的预期收益率 两种或两种以上证券的组合，其预期收益率可以直接表示为： K = 其中：是第i种证券的预期收益率；
是第i种证券在全部投资额中的比重；n是组合中的证券种类总数。
三、投资组合的风险和收益
（二）投资组合预期收益率的标准差 投资组合预期收益率的标准差，并不是单个证券标准差的简单加权平均。投资组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。 投资组合收益率概率分布的标准差是： σ = 1．两种证券组合的风险 两种证券组合的收益率的方差： 2．多种证券组合的风险 一般来讲，随着证券组合中证券个数的增加，债券组合的风险会逐渐降低，当债券的个数增加到一定程度时，证券组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不在降低。 （一）系统风险的度量 既然一项资产的期望收益率取决于它的系统风险，那么度量系统风险就成了一个关键问题。 度量一项资产系统风险的指标是贝他系数，用希腊字母β表示。贝他系数被定义为某个证券的收益率与市场组合之间的相关性。其计算公式如下： β =
根据上式可以看出，一种股票的β值的大小取决于：（1）该股票与整个股票市场的相关性；（2）它自身的标准差；（3）整个市场的标准差。 四、资本资产定价模型（CAPM模型）
（二）投资组合的贝他系数
投资组合的等于被组合各证券β值的加权平均数
= 如果一个高β值股票（β&1）被加入到一个平均风险组合（
）中，则组合风险将会提高；反之，如果一个低β值股票（β&1）加人到一个平均风险组合中，则组合风险将会降低。所以，一种股票的β值可以度量该股票对整个组合风险的贡献，β值可以作为这一股票风险程度的一个大致度量。
（三）资本资产定价模型(CAPM模型)
1．资本资产定价模型的基本原理
根据风险与收益的一般关系，某资产的必要收益率是由无风险收益率和该资产的风险收益率决定的。即：必要收益率=无风险收益率+风险收益率 资本资产定价模型的一个主要贡献就是解释了风险收益率的决定因素和度量方法，并且给出了下面的一个简单易用的表达形式：
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1下列关于关键路线的叙述不正确的是（　　）A.关键路线应从网络图起点事件开始，到终点事件为止B.关键路线是周期最长的路线C.关键路线是周期最短的路线D.关键路线决定整个工程的工期2国内外知名的运营商都建立有自己的品牌店，这些店都有统一的品牌标识、装修风格以及员工服装，这主要体现了服务营销中的（　　）。A.分销渠道B.促销C.有形展示D.过程3按服务地域，电信网可以分为（　　）。A.公用通信网、专有以通信网B.国际通信网、长途通信网、本地通信网C.局域网、城域网、广域网D.模拟通信网、数字通信网4按照（　　），电信网可以分为公用通信网和专用通信网A.服务对象不同B.用户是否可转移C.承载业务的不同D.信号形式的不同
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