我雇了一个炒股机器人，据说它是私募和机构的秘密赚钱武器
我雇了一个炒股机器人，据说它是私募和机构的秘密赚钱武器
财经网站写手
最近小股有点颓，因为股票又亏了，亏钱事小，信心受创才是大事。小股是个小散户，还是个多动症。每天看盘看热点，看到股票涨了就想追，跌了就割肉，辛辛苦苦一年下来，不但没有实现赚他1个亿的小目标，还亏了不少钱。昨天，小股听一个朋友说现在一些私募经理都在玩机器人炒股了。据说，他们是把交易算法做到服务器里，让服务器直接交易。有图有真相：看上去很牛逼的样子，分分钟要收割韭菜的感觉！那么什么是炒股机器人呢？顾名思义，它是一个能炒股的机器人，当然不是我们在炒的那只名叫“机器人”（300024）的股票啦！炒股机器人还有一个专业的名称叫“量化投资交易”。量化投资交易是相对于我们现在炒股投资的一个概念。我们现在炒股一般是根据个人经验来判断买或者卖，设定止盈、止损线等。而量化投资交易则不是依靠人的主观判断的，它是通过模型进行投资。具体点就是利用计算机根据事先设计好的交易模型对行情进行判断，并自动下达买入卖出指令的。让一个炒股机器人来把握投资方向真的可靠吗？和我一样，相信许多人听到炒股机器人之后的第一反应是：靠不靠谱？我们都知道，人炒股票，弊端多多，比如人的精力有限，即使水平很高，最多也就只能同时操作两三只股票；比如大部分散户是上班族，要做到时时盯盘、有效择时交易是不太可能的，往往容易错过好的交易时机；再比如散户掌握的专业知识、获取市场信息的渠道受限，大部分散户都是随处打听消息，跟着别人炒股。实践证明这些方法大多是无效的。最终，折腾了半天，结果还是亏的。机器人就不一样啦，他没感情，有严格的纪律性，不追涨杀跌，严格止盈止损，一定不会出现挨套了被动装死的局面；每天用大数据选股，资金流向、买卖力度、技术指标走势，只要条件设定好，三千只股票，分分钟扫完，还不会疲惫，而假如小股个人选股，吭哧吭哧复盘到半夜，看个上百个股票就铁定头晕眼花了。其实，量化交易现在机构们玩得可溜了，现在市面上很多私募产品用的量化交易策略，相关产品信息大家在私募网上都是可以看到的。但是小股作为一个小散户，看着私募100万元的起买门槛，只能流口水。。。。。。而且，现在买私募，还需要证明自己是合格投资人，那可是需要有300万证明的。。。。。那么，炒股机器人，小股就玩不了了吗，我不服。。。然后，小股去找了大量量化交易的书籍和帖子，照猫画虎，按图索骥，大量模仿，希望用我的聪明才智制造一个腻害的机器人，不过，折腾半天后，小股被残酷的现实打败鸟～还好还好，小股掘地三尺还是有效果滴，我发现了一个很6的炒股机器人，抑制不住激动滴心，一定要跟你们分享一下～这个炒股机器人叫“奶牛和灰熊”，名字萌萌哒，收益率可非常凌厉，日以来的累计收益率高达105.63%，10个月不到翻了一倍还多！除了牛得不要不要的赚钱能力，还要普及一个指标，叫最大回撤值，“奶牛和灰熊”的最大回撤值为15.8%。回撤值是啥呢？这是一个很重要的风险衡量指标。通俗来讲，最大回撤就是投资产品的净值走到最低点时，收益率下降幅度的最大值。也用来描述策略可能出现的最糟糕的情况，衡量最极端可能的亏损。举个简单的例子，假如小伞用1万元投资一只股票A，投资初期市场持续利好，股票，小伞的资金账户净值由一万元变成了2万元。后来市场波动开始赔钱了，2万一下子剩下了1.2万。正当小伞割肉止损的时候，股票A一路飙升到2万1！账户净值从2万到最低点1.2万的过程就是小伞账户的最大回撤！最大回撤率计算：2W－1.2W／2W＝40% 在小伞投资的这段期间投资最差时，他的最大回撤率达到－40%也就意味着小伞这期间的最大亏损达到40%！下面我们来看“牛奶和灰熊”的收益率曲线图：从收益率曲线我们可以看出，去年月初、月中旬、12月中旬曾多次逃顶，创下了业绩新高。这个策略是一个小市值策略，其中剔除了停牌、ST、*ST并且加了止损线，观察它的以往持仓情况会发现，它的一般持股数量控制在10只以内，风险分散，组合投资，避免因个别股票暴涨或暴跌影响量化策略的整体收益率的走势。我们再来看下“奶牛和灰熊”的最新调仓情况：17日早盘买入集智股份（300553）、23日早盘买入南通锻压（300280）、登云股份（002715），大家在交易软件上可以看到这几只股票最近走势，几乎都是稳定上涨2-3个点。可能直接看数据也看不出来它有多厉害，当然我们是需要找一个实力强劲的对手作为参照物。公募基金的成绩大家是知道的，大多数能跑赢大盘就不错了，拿他们比没有任何意义。有句俗话说“私募基金靠业绩吃饭，公募基金靠工资吃饭”，私募只有实现正收益才能得到客户的认可，这么说来，我们可以去找找今年以来排名靠前的私募产品作为一个参照物！从私募排排网上的私募排行榜数据可以看出，今年以来收益率Top10、近一年以来的收益率Top10以及近2年以来的收益率Top10的情况，综合以上数据，我们选取下面这只私募基金作为参照物，原因很简单，它的往年累计收益率以及今年以来的累计收益率都是排名最高的。下面我们就来看看这只私募基金的具体情况：（红线代表私募基金收益率曲线 蓝线代表沪深300指数）上图是该私募基金近一年的收益率曲线图，参考两个策略近一年的累计收益率不相上下，但是大家可看到，“奶牛和灰熊”平均收益率均领先大盘并且多次逃顶，创下了历史最高收益。看完收益，看风险：上图是该私募基金的风险分析图，从上图可以看出这只基金的最大回撤率有40%多，亮瞎小股的双眼啊！回撤值如何计算的小股就不详细阐述了，不过从两个策略的收益率曲线上我们可以看到，该私募基金的近期的下跌幅度的确比较大。从最大回撤值上看，“牛奶和灰熊”要遥遥领先该私募基金20多个点。经过比对发现这头“奶牛和灰熊”是不是还不错，不管是从持仓的股票还来说，还是从整体收益率上看都是不错的。这个很6的机器人你也可以拥有！策略订阅步骤很简单：第一步：点击“阅读原文”下载股手app，登录进入股手，首页“推荐工作室”一栏选择“奶牛和灰熊”工作室即可。第二步：选择好了策略，点击进入付费页面。股点是股手上的虚拟币，1股点＝0.1元。也就是说，899股点相当于89.9元。另外，新用户手机注册就会获得200股点哦！也就是说首次订阅“奶牛和灰熊”策略仅需要699个股点，人民币只需要69.9元！仅需要花69.9元就能带个智能“印钞机”回家，捡了大便宜啦！第三步：进入工作室后就可以享受到机器人给你带来的一条龙服务啦！这样你就可以和小股一样在第一时间接收这个机器人买什么股啦！当然你必须打开app推送哦。嗯，就是这么简单，只需要三步就可以在股手量化平台上订阅了。无需盯盘、无需频繁换手给交易所送佣金、无需复杂的模型和理论，选择适合自己的策略照着操作就可以啦！关注股手微信公众号：gushou8，海量量化策略、大数据选股、持续稳定盈利。
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作者最新文章第a22版：锐话题
机器人炒股，靠不靠谱？
&&&&机器人投顾是一种新兴的理财方式。在短短两年内，全球机器人顾问所掌握的资产就已从2012年几乎为零增至2014年底的140亿美元。花旗集团最新发布的报告称，未来十年机器人投顾将管理5万亿美元的资产。在国内，已有很多初创公司推出机器人投顾服务，熊市腰斩的股本还没回来？小散们或可找机器人投顾试一试。　　李叶　　机器人投顾驾到　　机器人投顾其实是一个自动化平台，它可以通过互联网技术和大数据算法为投资者提供智能、个性化的理财建议。　　资配易投资顾问有限公司CEO 张子恒是自家软件“资配易”的小白鼠。今年5月，股市节节高升，她拿出10万元交给资配易机器人进行操作，每天她会在机器人提供的策略包中进行选股，次日早盘，机器人会自动买入卖出。　　记者也体验了机器人投顾APP 的玩法。注册后打开资配易，会对接券商账户，资金不需要转账到机器人投顾账户，依旧在券商账户进行操作。机器人投顾会提供多种投资组合供用户选择，大多是3×2模式，即每个投资组合策略报都有3个行业，每个行业下有两只股票可供选择。目前的组合中，每个组合的运行周期都是短线，大概2-8天，基本上均为短线操作。选好以后，用户再也不用早九晚三地盯着大盘，机器人会帮助投资人选择最佳的买点与卖点进行交易。　　一个月内，机器人为张子恒操盘十几次，每次都是短线，收益达3万元。虽然收益不菲，但她的内心还是忐忑：“不知道是沾了机器人的光，还是沾了牛市的光。”　　很快，市场提供了熊市的实验机会。今年6月，疯狂的股指曾一度冲上5000点之上，又一路下挫到4000点。在熊市，机器人的智能化也在凸显，张子恒注意到，很多投资策略组合中的股票都有重合，这意味着它意识到可买的股票不多。虽然有点提心吊胆，但机器人最终还是跑赢大盘，盈利大约7000元。张子恒邀请了公司全体员工及一些　VIP　客户进行产品测试，内测数据显示，87%以上的策略投资组合实现了其预期收益率。当然，这也说明机器人投顾并非毫无风险―――依然有13%的人亏损或者不能达到预期收益。　　机器人靠得住吗？　　没有永远上涨的股市，也没有永远下跌的股市。散户如何更好地在股市中获得相对稳健的收益，而不要成为被割的韭菜？机器人投顾要解决的似乎就是这个问题。　　由于散户缺乏专业知识，获取信息渠道受限，往往无法建立合格的投资策略。他们大多听消息、跟别人炒股，实践证明这些方法大多无效。此外，散户不可能时时盯着大盘，无法做到有效择时交易，往往错过好的交易时机。这些短板让中小投资者在股票这种高风险投资交易中成为牺牲品―――市场上涨时赚得比市场少，下跌时亏得比市场多。　　曲阳（化名）算是典型的中国散户，在这波行情中被折磨得很惨，手里有100万资金，原本打算开饭店，听朋友说一家公司要重组，价格会翻倍，于是他将钱全部投入股市，经历了潮起潮落后，最终以60%的跌幅被牢牢套住。然而，他在接触到机器人投顾这个概念时并没有觉得救星来了，而是满满的怀疑：“人都不知道怎么弄，机器能弄明白？机器不也得是人操作吗？”　　曲阳的疑惑很多散户都有。张子恒向记者公开了资配易的大数据选股依据，“我们获取了聚源、Wind以及互联网其他渠道的大数据，并在现代投资组合理论的基础上，让机器人自主学习。”机器人通过模型、算法实施大规模计算，相比人工能更快、更精确地进行数据处理。通过海量的筛选，对个股、组合的变动情况获得更可靠的预测。每天，机器人从约10的30次方个可能性组合中进行筛选，根据多种度量指标最终挑选出满足条件的投资组合推荐给客户。　　张子恒也意识到让客户相信机器人并非易事，资配易机器人投顾还可以提供实盘模拟，通过虚拟财富“增值”慢慢培养用户。公开数据显示，沪深两市有超过2亿户股票账户，1.6亿股民，其中大约有90%的账户是小散户，这些人没有办法享受到优质、一对一投顾服务。这一块就是资配易盯住的“大蛋糕”。　　国外已经玩大了　　在国外，很多金融公司已经把机器人投顾业务当成重点培养项目。美国最大券商之一嘉信理财现在已经在向自己数量众多的客户推荐机器人顾问了。全球最大的基金管理公司贝莱德正在筹备收购机器人投顾公司FutureAdvisor。不过，与面向普通小白一族不一样，贝莱德希望借助FutureAdvisor的技术帮助银行和经纪公司为富裕人群提供更加顺利的体验。《金融时报》援引贝莱德的美国财富顾问部负责人FrankPorcelli的话，“我有两个客户是20多岁的男孩，不知道他们在信息时代还会不会坐下来，和财务顾问面对面。他们可能更喜欢数字化的建议。”　　就连瑞银、美国银行和摩根士丹利等华尔街老牌银行也已经开始注意到机器人投顾的发展趋势。花旗集团最新发布的报告称，未来十年，以大数据算法和互联网技术为主的机器人顾问管理下的资产，将呈现指数级增长势头，总额将达5万亿美元。在短短两年内，全球机器人顾问所掌握的资产就已从2012年几乎为零增至2014年底的140亿美元。　　市场研究公司Aite高级分析师SophieSchmitt称，目前“机器人理财顾问”管理的理财产品，今年估计能达到500至600亿美元。业内人士表示，在未来五到十年里，几乎每一位投资者都会或多或少地利用到机器人投顾服务。在不久的未来，一定会诞生一家掌管上万亿美元的机器人投顾公司。　　传统投顾终结者？　　时间和金钱是个人投资者的两大痛处。让机器人来承担繁重工作，在它指导下的投资将比你亲自打理理财产品更加节省时间。　　显然，机器人投顾已然动了华尔街投顾的万亿“奶酪”，中国的投资顾问们也开始“颤抖”了。“这是对传统投资顾问的巨大考验，听起来似乎是个互联网+的噱头，但机器人基于海量数据分析的结果，毕竟会比券商投资顾问来得全面。这种工具可能会引起投资顾问行业的变局。”上海一家券商的投资顾问王晓明（化名）看到机器人投顾进入中国投资市场后，倍感压力，“我们不是不想服务中小投资者，实在是没有时间和精力来服务数量如此庞大的人群，为了收入只能选大户。”　　眼下，很多传统券商公司都在研究自动投资咨询业务的可行性。BAT中的两家已经入局。9月1日，百度与国金证券签署战略合作协议，其中就有利用百度海量的大数据进行行业分析，从而提供投资建议的服务。无独有偶，20天后，支付宝宣布推出智能客服，相较于传统的机器人客服而言，智能客服不仅能理解客户说话的上下文，还具备自我学习能力，目前主要应用在余额宝、招财宝等几项业务上，未来覆盖所有的客服领域，最终成为金融顾问。　　张子恒坚信机器人投顾对传统的人工投顾的冲击巨大。“从成本角度考虑，机器人可以同时为无数投资者提供在线服务，而人工投顾不行；此外，机器人投顾提供的投资策略都是基于大数据、算法，通过机器学习模型生产的，而人工投顾的投资策略会更多地依赖人工分析，且会受到情绪、心理等的影响。”　　作为传统投资顾问，王晓明安慰自己，“机器必定不是人，用户在沟通上会存在一定的障碍。机器人也需要人来管理，而且机器人投顾也并不是稳赚不赔，这是最关键的所在。传统的投顾业务或许会遭到挑战，但并不意味着消失。”
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