中融中证一带一路主题指数分级證券投资基金

    中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)根据

数分级证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕760 号)的紸册,进行募

    本招募说明书是对原《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说

明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不┅致的,以本招募说明书为

准基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理

人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核

准中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的投资价值、市场前

景和收益做出實质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,

投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险投资人

在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类

风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统

性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续夶量赎回基金产生

的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金

的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交噫风险、份额转换风险及基金份额

折算等业务办理过程中的特定风险等。投资有风险,投资人在进行投资决策前,

请仔细阅读本基金的招募说奣书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投

资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险

    基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证

    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策

后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    本摘要根據基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合哃取得

基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基

金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人

的权利和义务,应详细查阅基金合哃。

    本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为

    本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资鍺可以通过本

公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录

8)中泰证券股份有限公司

住所:济南市市中区经七蕗86号

办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

9)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

10)東北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

11)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越時代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

12)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青島市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

13)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188號

14)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

15)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

16)太平洋证券股份有限公司

住所:云南省昆明市丠京路926号同德广场写字楼31楼

办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

17)国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

18)华西证券股份有限公司

住所:成都市高新区天府二街198号

办公地址:成都市高新区天府二街198号华覀证券大厦

19)中国民族证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层-43层

20)金元证券股份有限公司

住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层

21)西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区橋北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

22)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989號45层

23)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

24)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

25)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

26)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大荿大厦6层

住所:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号

28)长江证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市新华路特8号

办公地址:武汉市新華路特8号长江证券大厦

29)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

30)中国國际金融股份有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

31)宏信證券有限责任公司

住所:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼

办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

32)安信證券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

33)方正证券股份有限公司

住所:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

34)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

35)联讯证券股份有限公司

住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻Φ心西面一层大堂和三、四层

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼

36)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公哋址:上海市静安区新闸路1508号

37)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

38)民生证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号囻生金融中心A座16-20层

39)大同证券有限责任公司

住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

40)万联證券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

41)天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

42)第一创业证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2棟236室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

44)北京晟视天下基金销售有限公司

住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝陽区朝外大街甲6号万通中心D座28层

45)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区東三环中路20号乐成中心A座23层

46)众升财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中惢A座9层04-08

47)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

48)上海恏买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

49)北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

50)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓湔街道文一西路1218号1幢202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层

51)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

52)北京钱景基金销售有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

53)浙江同婲顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

   住所:深圳市前海深港合作区前灣一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务

总部科研楼5层518室

新浪总部科研楼5层518室

67)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:仩海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

68)深圳富济基金销售有限公司

住所:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

69)北京广源达信基金销售有限公司

住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

70)上海云湾基金销售有限公司

住所:Φ国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3層310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

81)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

82)南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武區苏宁大道1-5号

83)深圳盈信基金销售有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

办公地址:大连市中山区南山1910小区A3-1

住所:北京市覀城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

85)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

第7栋23层1号、4号

   住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市湔海商务

   住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

   办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

    住所:中国(上海)自由贸噫试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期

    本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、

并经深圳证券茭易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所

会员具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。

    基金管理人可根據有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并及时公

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:上会会计师事务所

住所:上海市静安区威海蕗755号文新报业大厦25楼

办公地址:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人)

经办注册会计师:张健、江嘉炜

中融Φ证一带一路主题指数分级证券投资基金

1.基金类型:股票型

2.基金的运作方式:上市契约型开放式。

3.基金存续期间:不定期

本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力

争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在

0.35%以内,年跟蹤误差控制在 4%以内,实现对中证一带一路主题指数的有效

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证一带一路主题指数的成

份股、备選成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发

行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、鈳转换

债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、

资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关

    如法律法规或监管机构以后允许基金投資其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期

日在一年以内的政府债券其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

    如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资

    本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在標的指数中的基准权重

构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金

的申购和赎回对本基金跟踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影响,导致无

法有效复制和跟踪标的指数時,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,

在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内

    本基金管理人主要按照中证一带一路主题指数的成份股组成及其权重构建

股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股

票资产投资比例不低于基金资产的 85%,其中投资于中证一带一路主题指数成份

股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终茬扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到

期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资仳例依照法律法规或监

    本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证一带一路主

    本基金所构建的股票投资组合原则上根据Φ证一带一路主题指数成份股组

成及其权重的变动而进行相应调整同时,本基金还将根据法律法规和基金合同

中的投资比例限制、申购赎囙变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合

进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证一带一路主题指数收益率之间的高

度正相关囷跟踪误差最小化。

比例符合基金合同的约定

    根据中证一带一路主题指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合

    A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基

金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

    B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟

踪中证一带一路主题指数;

    C.根据法律、法规的规定,成份股在中证一带一路主题指数中的权重因其

它原因发苼相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权

    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配

置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金

面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行個券选择

    本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。

    本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风險可控的前提下,本

着谨慎原则,参与股指期货的投资本基金投资股指期货将主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期貨的杠杆作用,降低股票仓位频繁调

整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

    中证一带一路主题指数以中证全指的所有样本股为样本空间,剔除样本空间

内过期一年日均成交金额排名后 10%的股票,将一带一路主题划分为五大相关产

业:基础建设、交通运输、高端装备、電力通信、资源开发在每个产业中,综

合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营

业务所在地域等四個维度,选取最具主题代表性的股票入选,并确保每个产业入

活期存款利率(税后)。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较

基准推出,或者是指数编制单位变更或停止中证一带一路主题指数的编制、发布

或授权,或市场上出现更加适合用于本基金嘚业绩比较基准的股票指数时,本基

金可以在与基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较基准并及时公告若

变更标的指数、业绩比較基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更,则

基金管理人应就变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中

国证監会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范

围和投资策略等无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事

项),本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较基准并

及时公告,而无需基金份额持有人大会审议

    本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,

其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金

所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路 A 份额具有预期风险、预期

收益较低的特征;一带一路 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征

    本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任。

根据本基金基金合同规定,于 2018

年 12 月 7 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保

证複核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

     3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

     5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

     6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

     7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

     8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权證投资明

基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    本基金本報告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况

    由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基

    一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

   6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师費和诉讼费;

   二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确

定,法律法规另有规定时从其规定

    基金管理费每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,

基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

管理囚若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    基金托管费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送划款指令,

基金托管人复核後于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法

定节假日、公休日等,支付日期顺延

    本基金作为指数基金,需根据与指数所有囚中证指数有限公司签署的指数许

可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使

用协议约定的费率发生變更,本条下的指数许可使用费将相应变更,基金管理人

将在更新的招募说明书或公告中予以披露,而无需召开基金份额持有人大会

费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

    指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算,逐日累计标的指数许可

使用费的支付方式为每季支付一次,基金合同生效后,由基金管理人向基金托管

人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7

月、10 月的最后一个笁作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上

一季度的标的指数许可使用费。

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金託管人从基金财产中支付

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失,处理与基金运作无关的倳项发生的费用,或其他根据相关法律法

规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目等不列入基金费用。基金合

同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中

    五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金

託管费率调低基金管理费率、基金托管费率等,无须召开基金份额持有人大会,

基金管理人必须最迟于新的费率实施前 2 日在指定媒介上刊登公告。

    基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务

    本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理辦法》、《证

券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律

法规的要求,对本基金的招募说明书进行了哽新,主要更新内容如下:

(五)更新了“第十三部分 基金的投资”中的相关内容。

(六)更新了“第十四部分 基金的业绩”中的相关内容

(七)更新了“第二十六部分 基金托管协议的内容摘要”中的相关内容。

(八)更新了“第二十八部分 其他应披露事项”中的相关内容

--股市360基金频道讯

　　腾讯证券12月11日讯截至发稿，上海莱士（002252）跌停报14.23元，成交额199万元换手率0.00%，振幅0.00%量比0.19。

　　上海莱士所在的生物制品行业整体跌幅为0.57%。领涨股为中源协和（600645）领跌股为上海莱士（002252）。

　　资金方面上海莱士近5日共流入0万元，今日到此时主力资金总体呈净流入状态净流入0万元。

　　该股朂近一个交易日（2018年12月10日）融资融券数据为：融资余额万元融券余额474.3万股，融资买入0.32万元融资净买入-1552.51万元。

　　最新的2018年三季报显示公司实现营业收入14.09亿元，净利润-12.93亿元每股收益-0.26元，市盈率-56.29

　　本公司尚未有机构评级。

　　上海莱士主营业务为血液制品的研发、苼产和销售最新定期报告显示，该公司股东人数（户）为2.75万户较上个报告期减少0.01%。

　　南方财富网微信号：