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本帖最后由 liujam 于
10:21 编辑
RT，一直没弄清楚OT_LIMIT与OT_STOP是否有区别，按我的理解都是指定价格发单，应该没区别吧，在实际交易中，如分别始用OT_LIMIT与OT_STOP对交易结果会否产生差异？
另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。
本来想跑一下自动交易，看看有无差异，想想还是问一问，来得直接
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1019版后，发现自动交易比此前版本占用的CPU要降低了很多，赞一下,
主连可直接映射主力合约交易，非常方便，天才的创意啊
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下单类型为OT_Stop停损单，它与限价单正好是相反的，当我们要买入时，限价单是埋在当前市价的下方，等待价格下跌到限价时成交，而停损单是在当前市价的上方，等待价格向上突破时成交。卖出时方向相反。对于停损单这个术语，卖出停损容易明白，对于买入开仓，可以这样理解，因为我是要买入的，价格在不断往上行，少赚也是一种亏损，所以在价格升到一定位置时买入“停损”。
需要注意的是，停损价之后的Slippage参数都被设为-1，这表示只要价格突破停损价就交易，例如次日跳空高开，不管多高都要买入。如果要限制交易价格，太高了就不买入，那就设置Slippage参数为允许的范围，这种单叫做停损限价单，
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bt11 发表于
下单类型为OT_Stop停损单，它与限价单正好是相反的，当我们要买入时，限价单是埋在当前市价的下方，等待价 ...
谢谢回复，逻辑上我是可以理解的。我产生这个疑问是因为上次就预埋单的问题，问过一次仁心慧能老师，按他的回复，我理解的是金魔方没有预埋单机制，采用的是盘面价格触发的发单机制，所以我才有了这个上面这个结论：在price/slippage参数设置是一致的前题下，分别采用OT_Stop和OT_LIMIT在交易时应该没有任何差异。
另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。
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是否带 #Run_Every_Tick 对于出发挂单的精度是一样的。#Run_Every_Bar公式本身是每根运行一次（下一根K线的第一个Tick到来时运行），但止盈止损和挂单是每个Tick都检查的
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OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）
Limit 叫做限价，只能低于此价格买入；Stop 叫做追价，只能高于此价格买入；卖的时候相反 。
Buy 和 BuyToCover 都算作买方向，Sell和SellShort都算作卖方向。
注意 OT_STOP 通常是比现价要高的，追高买入。比方说现价100，下 110 Stop，
要等价格上穿110才会成交，如果下Limit 110, 就立刻以100的价格成交了。
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John 发表于
OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）
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John 发表于
OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）
这次明白了，非常感谢！
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是不是就可以理解成 limit是挂单，stop是追单，虽然金魔方不会提前挂单
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wh8510 发表于
是不是就可以理解成 limit是挂单，stop是追单，虽然金魔方不会提前挂单
是的，limit 即有些软件的挂单（埋地雷），stop即有些软件所称的追单。
不提前挂单也就不占用保证金
若委托单的类型是thisbar close 或nextbar，公式不需要在本周期未结束时频繁计算，不需要run_every_tick，大大减少cpu占用。setsoploss类函数系统会每个tick自己判断是否满足条件需要执行
将来金魔方支持thisbar的其它类型单，需要在本周期未结束时就随时下单，才需要run_every_tick
带着勇士精神用金魔方进行实盘交易，反馈珍贵的意见和建议
&Copyrigh&2012
和讯信息科技有限公司 ALL Rights Reserved 版权所有 复制必究Therefore Stop Loss order can not guarantee the limit of loss.
所以止损挂但不能保证限制亏损。
Setting a loss-limit is an essential part of managing your bankroll.
设置一个损失上限是资金管理中必可不少的一个部分。
This means that the leaves of new stem had more ability to limit water loss.
这意味着幼茎叶片比老茎叶片有较强的控制蒸腾失水的能力。
Stop order (sometimes known as a stop loss order): The complement of a limit order.
止损单（有时候也叫止损订单）：是限价单的补充。
Neither group was told to limit total calories eaten, standard practice for weight loss.
没有一组被告知要限制总卡路里的摄入，减肥的标准的实践（措施）。
You can also specify your limit price and stop-loss trigger price.
你也可以指定你的价格限制和停损触发价格。
You can also specify your limit price and stop-loss trigger price.
你也可以指定你的价格限制和停损触发价格。
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
请问您想要如何调整此模块？
感谢您的反馈，我们会尽快进行适当修改！
请问您想要如何调整此模块？
感谢您的反馈，我们会尽快进行适当修改！请教一下OT_LIMIT与OT_STOP在发单时有区别吗？ - 交易类问题 - 博庭科技 -
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请教一下OT_LIMIT与OT_STOP在发单时有区别吗？
本帖最后由 liujam 于
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RT，一直没弄清楚OT_LIMIT与OT_STOP是否有区别，按我的理解都是指定价格发单，应该没区别吧，在实际交易中，如分别始用OT_LIMIT与OT_STOP对交易结果会否产生差异？
另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。
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下单类型为OT_Stop停损单，它与限价单正好是相反的，当我们要买入时，限价单是埋在当前市价的下方，等待价格下跌到限价时成交，而停损单是在当前市价的上方，等待价格向上突破时成交。卖出时方向相反。对于停损单这个术语，卖出停损容易明白，对于买入开仓，可以这样理解，因为我是要买入的，价格在不断往上行，少赚也是一种亏损，所以在价格升到一定位置时买入“停损”。
需要注意的是，停损价之后的Slippage参数都被设为-1，这表示只要价格突破停损价就交易，例如次日跳空高开，不管多高都要买入。如果要限制交易价格，太高了就不买入，那就设置Slippage参数为允许的范围，这种单叫做停损限价单，
bt11 发表于
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下单类型为OT_Stop停损单，它与限价单正好是相反的，当我们要买入时，限价单是埋在当前市价的下方，等待价 ...
谢谢回复，逻辑上我是可以理解的。我产生这个疑问是因为上次就预埋单的问题，问过一次仁心慧能老师，按他的回复，我理解的是金魔方没有预埋单机制，采用的是盘面价格触发的发单机制，所以我才有了这个上面这个结论：在price/slippage参数设置是一致的前题下，分别采用OT_Stop和OT_LIMIT在交易时应该没有任何差异。
另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。
是否带 #Run_Every_Tick 对于出发挂单的精度是一样的。#Run_Every_Bar公式本身是每根运行一次（下一根K线的第一个Tick到来时运行），但止盈止损和挂单是每个Tick都检查的
OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）
Limit 叫做限价，只能低于此价格买入；Stop 叫做追价，只能高于此价格买入；卖的时候相反 。
Buy 和 BuyToCover 都算作买方向，Sell和SellShort都算作卖方向。
注意 OT_STOP 通常是比现价要高的，追高买入。比方说现价100，下 110 Stop，
要等价格上穿110才会成交，如果下Limit 110, 就立刻以100的价格成交了。
John 发表于
11:16 static/image/common/back.gif
OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）
John 发表于
11:16 static/image/common/back.gif
OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）
这次明白了，非常感谢！
是不是就可以理解成 limit是挂单，stop是追单，虽然金魔方不会提前挂单
wh8510 发表于
22:32 static/image/common/back.gif
是不是就可以理解成 limit是挂单，stop是追单，虽然金魔方不会提前挂单
是的，limit 即有些软件的挂单（埋地雷），stop即有些软件所称的追单。
不提前挂单也就不占用保证金
若委托单的类型是thisbar close 或nextbar，公式不需要在本周期未结束时频繁计算，不需要run_every_tick，大大减少cpu占用。setsoploss类函数系统会每个tick自己判断是否满足条件需要执行
将来金魔方支持thisbar的其它类型单，需要在本周期未结束时就随时下单，才需要run_every_tick
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