是不是 不存在协整关系怎么办就不能进行格兰杰与脉

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本帖最后由 wanghaidong918 于
05:15 编辑
没有协整 就没有 VAR么?
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1# gangdou
二楼是乱说的
前提的平稳不是协整
granger因果关系检验是可以单独做的 跟任何关系都没关
脉冲在是var模型中做的 前提是var模型稳定
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当然&&协整是前提
二楼是乱说的
前提的平稳不是协整&&granger因果关系检验是可以单独做的 跟任何关系都没关&&脉冲在是var模型中做的 前提是var模型稳定
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3楼说的对 协整跟var没有什么必然联系
var 的前提是系统稳定(并不一定是各个变量都是稳定的)
例如&&对于3变量的var 若有2个水平不平稳 有1个水平平稳 但是他们3个都是一阶平稳 则需要做协整判断用水平的还是用一阶差分的变量进行var&&
若 水平的存在协整关系 且做单位圆检验系统稳定 则可以直接用水平变量做var&&但是若不存在协整 或则系统不稳定 则就得用一阶差分变量来做
若3个变量都是水平的 则直接var就好了
协整和VAR的关系大了。想想johansen 的ML估计是怎么建立的。
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我最近也在做论文,遇到这个问题,我请教了我的计量经济学老师,他说建立VAR模型,最关键的就是要协整,因为只有协整了才可以建立误差修正模型,格兰杰因果关系检验不重要,因为已经有协整关系了。所以顺序应该是这样的:
平稳性检验,平稳了就可以直接建模VAR;不平稳的话处理直至平稳,然后必须做协整,这时候格兰杰检验就可做可不做了。
我也很茫然,请各位大师们告知一下,有协整关系但没有格兰杰因果关系的两个时间序列,到底还能不能建VAR进行分析?
红色高跟鞋幺幺 发表于
我刚刚看到brooks的introductory economics for finance里面说道cointegration是建立在first difference上, ...。、、、、、
协整之后,用原序列进行格兰杰因果检验即可。张晓峒教授如是说。
yjsms 发表于
我最近也在做论文,遇到这个问题,我请教了我的计量经济学老师,他说建立VAR模型,最关键的就是要协整,因为 ...同样遇到这样的问题,看了你的回答后终于不用纠结格兰杰检验了,
本帖最后由 yenfeng1 于
22:30 编辑
我最近也在做论文,遇到这个问题,我请教了我的计量经济学老师,他说建立VAR模型,最关键的就是要协整,因为只有协整了才可以建立误差修正模型,格兰杰因果关系检验不重要,因为已经有协整关系了。所以顺序应该是这样的:
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版,详细出处参考:
我不同意建立VAR模型,就是要协整的说法。应该是说我要检测变量间是否存在协整关系,采用了Johansen程序,他在VAR架构下做检定。我认为是为检测协整关系而用了VAR模型。但是建构VAR模型,不一定是检测协整这项用途。
我解释一下张晓彤教授说的单向的Granger因果关系可以做脉冲响应函数分析,这是因为这项分析所需要的是变量冲击之间不能有相关,一旦有相关就无法区分是那个冲击造成的效果。
至于设定VAR模型的理由,我认为是研究者认定一组变量之间有跨期的动态行为,这个认定来自于经济理论或是观察资料后主观的认定,他和是否存在Granger因果关系无关, 因为Granger因果关系不是经济理论上的因果关系,而是预测上的前后关系而已。
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好多论文上都没有建立var模型,只有格兰杰因果分析
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