时间序列不稳定怎么做stata格兰杰因果检验验

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-02 02:26 标签： eviews格兰杰因果检验
【图文】分布滞后模型与格兰杰因果关系检验_百度文库
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分布滞后模型与格兰杰因果关系检验
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Through the causality test and other methods
以上为机器翻译结果，长、整句建议使用
本文通过对时间序列建立向量自回归模型（VAR），运用脉冲响应函数，方差分解和格兰杰因果检验等方法精确地度量系统中变量之间相互影响的动态过程。
The article uses VAR and impulse response function, variance decomposition, Granger causality test accurately measure the process that the variables influence each other in the system.
通过对时间序列建立向量误差修正模型，运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数等方法精确地度量系统中变量之间相互影响的动态过程。
The article uses VECM, ADF Test, Johansen Test, Granger Causal Relation Test, Impulse Response Function to accurately measure the process that the variables influence each other in the system.
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- 来自原声例句
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检验类型 LLCADF&&Ln(tp)&&&&原序列&&&&-20.7194（0）&&&&-5.130（0）&&&&Ln(dy)&&&&原序列&&&&-16.1080（0）&&&&-3.34201（0.0004）&&&&Ln(de)&&&&原序列&&一阶差分序列&&&&-9.5126（0）&&-12.0793（0）&&&&-0.38）&&-4.1306（0）&&&&Ln(ds)&& &&&&原序列&&一阶差分序列&&&&-12.3081（0）&&-20.7353（0）&&&&-0.1799（0.4286）&&-6.82728（0）&&Ln(gdp)原序列-12.61830（0）&& -2.6）&&
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这个和单整协整有太大关系吗？协整分开做呗。不过我没做过。
zouguangyong 发表于
这个和单整协整有太大关系吗？协整分开做呗。不过我没做过。额额，就是把被解释变量和解释变量一个一个做协整么？协整不是必须是单整阶序列么？
格兰杰的前提是序列协整或平稳即可
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本帖最后由 wanghaidong918 于
20:19 编辑
看论坛上的帖子，说平稳性数据是做格兰杰因果检验的前提条件，但是我看了好几篇文章，都是直接做的因果检验，没验证数据平稳性，为什么呢？谢谢大家指教哦！
载入中......
做格兰杰因果关系检验一定要求所检验的序列是平稳序列，如果是非平稳就必须进行平稳性和协整检验，只有上述两者符合要求，方才能进行Granger，如若上述两者不符合要求，则做Granger是没有意义的。
一般时间序列的都不具备平稳性，故平稳性测验还是很有必要的。
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我认为不行，因为作时间序列长记忆模型，一般都要对数据进行平稳性检验！
肯定不行！
good good study&&day day up
做格兰杰因果关系检验一定要求所检验的序列是平稳序列，如果是非平稳就必须进行平稳性和协整检验，只有上述两者符合要求，方才能进行Granger，如若上述两者不符合要求，则做Granger是没有意义的。
一般时间序列的都不具备平稳性，故平稳性测验还是很有必要的。
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4楼的观点是正确的！
学无止境！
不可以。建议LZ看些质量好的文章。。。可以多看看《数量经济技术经济研究》上的文章。
有些做了检验，但文章里没写出来。
有协整关系的非平稳的数据也是可以做Granger因果检验的，但是不知道在Eviews上如何操作，难道是跟平稳的数据同个操作方法吗？但是eviews中granger方程默认的是平稳数据啊？
不行，一定要做
协整分析前进行单整检验，多变量同阶单整时建协整关系，残差序列白噪声，协整成立。Granger检验可以直接进行，不一定平稳，其实质为确定一个变量能否有助于预测另一个变量，如果有，则为有因果关系。协整与格兰杰检验不相互关联，角度不同。
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