股指期货基差是什么意思和期现差的区别

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希望帮到你们本人用WIND数据库,亲测有效另顺便求助有没有可以直接导出股指股指期货基差是什么意思数据的?

其对应规则为:该品种上市合约按交割月份排序00对应最近月份合约,01对应其后一个合约02对应再后一个合约,依次类推合约最后交易日盘后切换



完全可以股指期货和现货的基差肯定是回归的。套利交易肯定就是计算的基差与交易成本是否有套利机会如果用etf来做现货头寸,你只能去 二级市场购买二级市场有┅定的折溢价,现在市场上有两只沪深300etf基金他们的折溢价水平也是不同的。这时候你就应该考虑基差是否能覆盖你的交易成本你的交噫成本:etf折溢价(用最坏的结果)、etf交易成本、股指交易成本,另外还可以考虑资金成本

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