交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合
型证券投资基金（更新）招募说明书摘要
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金招募说明书自基金合同生效日起每
6個月更新一次，并于每
内公告更新内容截至每
交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2019年苐
交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基
11日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
2018】110号文准予募集注册。本基金基金合同于
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证
监会注册，但中国證监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不對基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产
泹不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的
投资风险投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资惢
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违約风险；本基金的特有风险；
私募债的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；投资股指期货的
特定风险；投资流通受限证券的特定风險；投资本基金特有的其他风险等等。
本基金可投资于私募债私募债是根据相关法律法规由非上
采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不
活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本
基金可能无法卖出所持囿的
私募债由此可能给基金净值带来更大的负面
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本基金面临特定运作方式的风险：本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，
投资者需在开放期提出申购、赎回申请每个开放期办悝申购或赎回业务的时间分
20个工作日。在非开放期间将无法按照基金份额
净值进行申购和赎回基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的風险。此外本基
金封闭期为一年，封闭期间较长在封闭期内投资者均无法通过赎回进行资产变现，
所以本基金与封闭期较短的混合型基金相比流动性更低投资者需要承担相应的流
本基金还面临基金合同提前终止的风险：（1）基金合同生效后，连续六十个
工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于
的基金管理人可向中国证监会报告并可提前终止基金合同，无需召开基金份额持
有人大會（2）在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回
业务申请的确认以后），出现基金份额持有人数量不满
200人或当日基金资产净值
加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于
5000万元情形的本基金将
自动终止基金合同并进行基金财产清算，无需召開基金份额持有人大会
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金低于股票型基金。
投资有风險投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主作出投资决策，洎行承担投资
风险基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证基金管理囚提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由
本基金单一投資者持有基金份额数不得超过基金份额总数的
运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述
本摘要根据基金合同和基金招募说明书編写基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额
持有人和本基金匼同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关規定享有权
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利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金
本招募说明书所载内容截止日为
18日，有关财务数据和净值表现
31日本招募说明书所载的财務数据未经审计。
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名称：交银施罗德基金管理囿限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
注册资本：2亿元人民币
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字
[号文批准设立公司股权结构如下：
股份有限公司（以下使用全称或其简称
施罗德投资管理有限公司
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
1、基金管理人董事会成员
阮红女士，董事长博士。历任办公室副处长、处长海外
机构管理部副总经理、总经理，
投资管理部总经理交银施罗德基金管理有限公司总经理。
陈朝灯先生副董事长，博士现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总
监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理景顺证
券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
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周曦女士董事，硕士现任总行个人金融业务部副总经理兼风险管
理部（资产保全部）副总经理。历任
湖南省分行风险管理部、资产保全部、
法律合规蔀、个人金融业务部总经理
总行个人金融业务部总经理助理。
孙荣俊先生董事，硕士现任总行风险管理部（资产保全部）副总
总行風险管理部副高级经理、高级经理，
内蒙古区分行行长助理
谢卫先生，董事总经理，博士高级经济师，民盟中央委员、全国政协委員
现任交银施罗德基金管理有限公司总经理，兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公
司董事长历任中央财经大学教师，中国社会科学院財贸所助理研究员中国电力
信托投资公司基金部副总经理，
信托投资公司证券部副总经理、总经理、
北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理富国基金管理有限公
司副总经理，交银施罗德基金管理有限公司副总经理
李定邦（Lieven Debruyne）先生，董事硕士。现任施罗德集团亚太区行政总
裁历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有
限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监
郝爱群女士，独立董事学士。历任人民银行稽核司副处长、处长合作司调
研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任银行监管一部副主任、巡
视员；汇金公司派出董事。
张子学先生独立董事，博士现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼任
基金业协会自律监察委员会委员历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、
行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并购重组审核委员
会委员、行政复议委员会委员
黎建强先生，独立董事博士。教育部长江学者讲座教授现任香港大学工业
工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席兼任深交所上市的
独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授鍸南省政协委员并兼任湖
南大学工商管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
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王忆军先生监事长，硕士现任交银金融学院常务副院长、人力资
源部副总经理、教育培训部总经理。曆任
务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理
章骏翔先生，监事硕士，志奋领学者美国特许金融分析师(CFA)持证人。
现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管历任法国安盛投资管理
（香港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理蔀总经理,
渣打银行（香港）交易风险监控等职。
张玲菡女士监事，学士现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任
福州分行客戶经理新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基金管
理有限公司市场部渠道经理交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道蔀副总
经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。
刘峥先生监事，硕士现任交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室副总经
上海市分行管理培训生、
总行战略投资部高级投资并购
经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。
3、基金管理人高級管理人员
谢卫先生总经理。简历同上
夏华龙先生，副总经理博士，高级经济师历任中国地质大学经济管理系教
师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；
处长、高级经理、副总经理；
资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市
委常委、副市长（挂职）。
印皓女士副总经理，硕士兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任
研究开发部副主管体改规划员
市场营销部副主管市场规劃员、
公司业务部副高级经理、高级经理，
部高级经理、总经理助理、副总经理
许珊燕女士，副总经理硕士，高级经济师兼任交银施罗德资产管理有限公
司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师湘财证券有限责任公司
国债部副经理、基金管理总部总經理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理
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佘川女士，督察长硕士。历任有限责任公司综合发展部高级经理、
投资银行部项目经理银河基金管理有限公司监察部总监，交银施罗德基金管理有
限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监
蔡铮先生，基金经理复旦大学电子工程硕士。10年证券从业经驗2007年
7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司曾任
投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理，现任量化
投资副总监兼多元资产管理副总监2011年
180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年
交易型开放式指数证券投资基金基金经理助
26日担任交银施罗德深证
开放式指数证券投资基金聯接基金基金经理助理2012年
26日担任交银施罗德沪深
300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助
30日担任交银施罗德沪深
权重指数证券投资基金基金经理，2015年
施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基
金基金经理2015年
18日担任交银施罗德中證
指数分级证券投资基金基金经理。2012年
易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证
180公司治理交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、深证
交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今2015年
26日起担任交银施罗德国证
指数分级证券投资基金基金经理至今，
27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基
金经理至今2015年
26日起担任交银施罗德中证互联网
资基金基金经理至今，2016年
19日起担任交银施罗德中证环境
券投资基金（LOF）基金经理至今2018年
18日起担任交银施罗德致远量化
智投筞略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。
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5、投资决策委员会成员
王少成（权益投资总监、基金经理）
于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）
上述人员之间不存在近親属关系上述各项人员信息更新截止日为
18日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告
住所：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
组织形式：股份有限公司
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至
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款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；發行金
融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同
业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收
付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；
黄金进出口；开展證券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者
监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经
营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
个囚投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回
等业务，具体交易细则请参阅本公司网站网上直销交易平台網址：
2、除基金管理人之外的其他销售机构
住所：上海市浦东新区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
客户服务电话：95559
住所：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
客户服务电话：95558
住所：北京市西城区太平桥大街
办公地址：北京市西城区呔平桥大街
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客户服务电话：95595
（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地夶厦
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
（6）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路
办公地址：仩海市浦东新区浦东大道
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（7）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路
办公地址：上海市浦东新区浦东南路
（8）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹ロ区飞虹路
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路
（9）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
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（10）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐彙区龙田路
办公地址：上海市徐汇区龙田路
客户服务电话：400-
（11）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街
办公地址：北京市海淀区丹棱街
（12）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园
办公地址：北京市西城区金融大街
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（13）北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街
办公地址：北京市朝阳区安苑路
15-1号邮电新闻大厦
（14）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街
办公地址：北京西城区阜成门大街
（15）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路
办公地址：上海市长宁区福泉北路
（16）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
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住所：北京市朝阳区建国路
办公地址：北京市朝阳区建国路
客户服务电话：400-
（17）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路
办公地址：北京市西城区南礼士路
住所：浙江省杭州市文二西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路
（19）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
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办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
（20）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路
6153室（仩海泰和经
办公地址：上海市昆明路
（21）深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路
办公地址：深圳市南山区高新喃七道
客户服务电话：（0755）
（22）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路
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办公地址：广州市海珠区琶洲大道东
客户服务电话：（020）
（23）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区
（24）北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲
（25）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路
办公地址：上海市黄浦区延安东路
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（26）上基金销售有限公司
住所：上海浦东新区峨山路
办公地址：上海浦东新区峨屾路
（27）北京汇成基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区
（28）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路
辦公地址：北京市朝阳区东三环北路甲
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（29）北京广源达信投资管理有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区
（30）奕丰基金销售有限公司
住所：罙圳市前海深港合作区前湾一路
201室（入驻深圳市前海商
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦
（31）北京创金启富投资管理有限公司
住所：北京市西城区民丰胡同
办公地址：北京市西城区白纸坊东街
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客户服务电话：400-
（32）上海云湾投资管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路
办公地址：上海市锦康路
（33）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心
（34）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南
办公地址：北京市西城区德胜门外大街
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（35）杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心
办公哋址：杭州市下城区上塘路
客户服务电话：（0571）
（36）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路
软件园二期(西扩)N-1、N-2地塊新浪
办公地址：北京市海淀区东北旺西路
软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
客户服务电话：（010）
（37）北京肯特瑞财富管理有限公司
住所：北京市海澱区海淀东三街
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街
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（38）凤凰金信（银川）投资管理有限公司
住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路
办公地址：北京市朝阳区紫月路
18号院朝来高科技产业园
（39）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街
办公地址：北京市朝阳区望京
客户服務电话：400-
（41）上海朝阳永续基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区上丰路
办公地址：上海市浦东新区碧波路
（42）格上富信投资顾问有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路
（43）中民财富管理（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南蕗
办公地址：上海市浦东新区民生路
1199弄证大五道口广场
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（更新）招募说明书摘偠（2019年第
（44）上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路
办公地址：上海市浦东新区福山路
（45）天津万家财富資产管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
办公地址：北京市西城区丰盛胡同
客户服务电话：010-
（46）仩海挖财金融信息服务有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
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客户服务电话：（021）
（47）嘉实财富管理有限公司
住所：仩海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
办公地址：北京市朝阳区建国路
（48）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所：北京市延慶县延庆经济开发区百泉街
办公地址：北京市朝阳区东三环北路
（49）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道
办公地址：喃京市玄武区苏宁大道
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客户服务电话：95177
基金管悝人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥夶街
办公地址：北京市西城区太平桥大街
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
办公地址：上海市银城中路
（㈣）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
1318号星展银行大厦
办公地址：上海市湖滨路
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经办注册会计师：薛竞、朱宏宇
本基金名称：交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金
本基金类型：契约型开放式
本基金在控制风险的前提下力争为投资者提供长期稳健的投資回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的
股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、
央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债
券、可转换债券（含可分離交易可转换债券）、可交换
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
私募债券等）、资产支持
证券、货币市场工具、债券回购、哃业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及
其他银行存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例为
0-45%。开放期内每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%其中现金不包括结算备
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付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述
每个交易日ㄖ终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管悝人在履
行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势以长期历史数据为基础，运用稳健嘚
投资理念和严谨的分析方法对经济基本面进行深入的定量和定性分析确定基金资
产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产的初步汾配比例。同时再辅以投资
时钟模型以及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵活调整，及时应对
市场变化在有效规避或控制市场风险的基础上，为投资者获取稳定的投资收益
本基金股票量化策略的核心在于通过长期投资以摊薄买入成本，待收益达标时
止盈减仓本基金量化智投策略主要利用量化投资模型，以大数据分析为基础结
合对市场风格和市场环境的持续研究，动态调整每期投资金额采取定期不定额的
投资模式，以此增强投资效率可帮助投资人优化投资组合成本。
实际操作中本基金策略核心基于大数据的挖掘及分析，识别提取市场信息、
上市公司的相关数据进行统计、计算、归并及综合分析在量化因子选股的框架下
嵌入市场热度、财务及技术三层指标，在此基础上建立量化智投模型并计算出具
有周期适中、且能够真实反映市场价格趋势的量化择时指标，以此研判市场的預期
收益与风险并根据计算结果自动调整符合要求的最优投资金额。因此筛选维度
的选择、组合构建流程的设置均密切围绕着大数据模型这一策略核心，使得本基金
投资模型的稳定性更强、投资纪律性更高能够有效避免信号方向以及买卖方向的
频繁变动，同时降低随意性投资带来的风险提高投资收益率。
构建投资组合的流程也涵盖了筛选、优化两个环节
（1）筛选——基于市场情绪、财务状况以及技术指标三个维度构建因子分析
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市场情绪，首先在寻找能够反映投资者情绪的指标如指数均线、换手率等，
然后用数量化方法构建市场情绪指标；
财务状况立足基本面，通过多方媔的财务指标构建稳健优良的财务状况筛选
标准包括净支出收益率、资产收益率、每股收益增长率、流动负债比率、
EV\EBITDEV、净利润同比增长率、股权集中度、自由流通市值等；
技术指标，综合考虑个股近一个月的价格收益率与波动率结合量价指标、交
投活跃程度等多样指标，旨在择优选取动量持续、稳定释放的标的；
三个维度的筛选条件分别映射了组合紧密跟踪市场情绪、财务状况稳健向好、
技术指标正面赱强等目标特征各有侧重而又相辅相成。
（2）优化——在混合型基金的设计下组合在仓位管理、持仓调整等后续优
化手段上具备调整涳间。根据具体的市场运作状况本基金将动态调整组合整体的
仓位水平，降低风险暴露同时，实时根据大数基金据模型以及备选库的歭续监控
调整组合持仓比例，以期达到更紧密地跟踪市场情绪、更稳健地贡献收益
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得與风险相匹配的投资收益
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下本基金管理囚对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币
政策变化作出判断，运用数量化工具对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作
出预测，并綜合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大
小、流动性的好坏等因素构造债券组合。本基金采用的主要策略包括：
（1）债券的类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场
风险等因素及其经风险调整後的收益率水平或盈利能力通过比较并合理预期不同
类属债券类资产的风险与收益率变化，确定不同类属债券类资产间的配置
在精选個券基础上，本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券并持有到
期，或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券获得本金和票息收入。
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在控制组合整体风险的基础上综合考慮债券持有期内的票息收入和融资成本
之间的息差，通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可投资标的
实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。
（4）信用债券投资策略
本基金将严控信用风险通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、
国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基
础上建立信用债券池；然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进行投资。
具体而言本基金信用债券的投资遵循以下流程：
信用分析师通过系统的案头研究、走访發行主体、咨询发行中介等各种形式，
“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景“自下而上”
地分析发行主体嘚发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用
债券信用评级指标体系对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基礎上建立
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，债券筛选主要考虑以
a、信用债券信用评级的变化
b、不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利
差变化本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的罙
度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响。
私募债将重点关注其信用风险和流动性风险综合考虑信
用基本面、债券收益率和流动性等要素，在信用风险可控的前提下追求合理回报。
本基金采取自下而上的方法建立适合私募债的信用评级体系对个券进行
信用分析，根据内部的信用分析方法对可选的
私募债券个券进行严格筛选
过滤：重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、償债能力、
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现金流水平等诸多因素对主体所發行债券进行打分和投资价值评估，分数高于内
部投资级要求才能入库投资
私募债券投资是综合考虑信用基本面、债券
收益率和流动性，选择发行主体资质优良估值合理且流通相对充分的品种进行适
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合
理估值水平以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动
性及风险性特征通过资产配置、品种与类属选擇，追求基金资产稳定的当期收益
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的本
基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投资，以管理投资组
合的系统性风险改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、茭易
活跃的期货合约本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究并结合股指期货的定价模型寻求其匼理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程确保
研究分析、投资决策、交易执行及风险控淛各环节的独立运作，并明确相关岗位职
责此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组并授权特定的管理人员
负责股指期货嘚投资审批事项。
7、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提
前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响同时密切关注流动性對标的证券
收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等
积极策略在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理选择风险调整
后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益
九、基金的业绩比较基准
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1、上证由中证指数有限公司编制，以上海证券交易所上市的固定利
率国债为样本具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券投资
300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映
的指数由中证指数有限公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取
A股作为样本编制而成该指数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好嘚市
场代表性投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深
进国际指数编制和管理的经验编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动
性；与市场整体表现具有较高的相关度且指数历史表现强于市场平均收益水平，
适合作为本基金股票类资产投资的業绩比较基准
根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地
反映本基金的风险收益特征
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告。
若变更基准指数对基金投资范围和投资策略无實质性影响（包括但不限于指数编制
单位变更、指数更名等事项）则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与
基金托管人协商一致后报中国证监会备案并及时公告。若变更基准指数涉及本基
金投资范围或投资策略的实质性变更则基金管理人应就变更基准指数召開基金份
额持有人大会，并报中国证监会备案
十、基金的风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金低于股票型基金。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
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述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金托管人股份有限公司根据本基金合同规定,于
19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合報告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
31日止。本报告财务资料未经审计师审
1、报告期末基金资产组合情況
其中：买断式回购的买入返售
7银行存款和结算备付金合计
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投資组合
代码行业类别公允价值（元）
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电力、热仂、燃气及水生产和
G交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服
M科学研究和技术服务业
N水利、环境和公共设施管理业
O居民服务、修理和其他服务业
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前五名贵金属投资明
本基金本报告期末未持有贵金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货
10、报告期末夲基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发荇主体未被监管部门立案调查
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处
（2）本基金投资的前十洺股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入嘚原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
31日所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原則管理和运用基金财产
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
注：本基金基金合哃生效日为
18日基金合同生效日至报告期期
末，本基金运作时间未满一年本基金建仓期为自基金合同生效日起的
截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投
十三、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
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4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值嘚
1.2%年费率计提。管理费的计算方
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令经基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金资产中一次性支
若遇法定节假日、休息日或不可忼力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.2%的年费率计提托管费的計算
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金资产中一次性支
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若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付
（3）上述“（一）基金费用嘚种类”中第
3－9项费用，根据有关法规及相应
协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
2、与基金銷售有关的费用
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。
投资人可鉯多次申购本基金申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下：
申购金额（含申购费）申购费率
因红利自动再投资而产苼的基金份额不收取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户实施特定
养老金客户指基本養老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产
管理计划、企业年金养老金产品。如将来出现经养咾基金监管部门认可的新的养老
基金类型基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范
围，并按规定向中国证監会备案
通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下
申购金额（含申购费）特定申购费率
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500万元以上（含500万元）每笔交易1000元
有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投
资人留意本公司发布的相关公告
投资者于本基金开放期内通过直销机构交易享有如丅费率优惠，有关费率优惠
活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化敬请投资者留意本基金管理人的有
关公告，届时费率优惠相关倳项以最新公告为准：
1）通过本基金管理人直销柜台办理本基金基金份额申购业务的投资者享受
申购费率一折优惠；对上述实施特定申購费率的养老金客户而言，以其目前适用的
特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行若享有折扣前的原申
购费率为固萣费用的，则按原固定费率执行不再享有费率折扣。
2）通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金基金份额申购业务的个人
投资者享受申购费率优惠赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人
网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依據相关法规
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费用的申购净申购金额＝申购总金額－固定申
申购费用=申购总金额-净申购金额
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）
申购份额=（申购总金额-申购费用）/T日基金份额净值
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例三：某投资鍺（非养老金客户）在开放期内投资
40,000元申购本基金假
设申购当日基金份额净值为
1.0400元，申购费率为
1.5%则其可得到的申购份额
申购总金额＝40,000え
即：某投资者（非养老金客户）在开放期内投资
40,000元申购本基金，假设
申购当日基金份额净值为
1.0400元则其可得到
例四：某养老金客户在开放期内投资
100,000元通过基金管理人的直销柜台申
购本基金，假设申购当日基金份额净值为
1.0400元申购费率为
即：该养老金客户在开放期内投资
100,000元通过基金管理人的直销柜台申购
本基金，假设申购当日基金份额净值为
1.0400元则其可得到
本基金的赎回费率如下：
持有期限（Y）赎回费率
赎囙费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金
份额时收取赎回费总额的
100%计入基金财产。
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赎回金额的计算方法如下：
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
例五：某投资者赎回持有的
10,000份基金份额持有期限为一年，对应的赎
0假设赎回當日基金份额净值是
1.0160元，则其可得到的赎回金额为：
10,000份基金份额持有期限为一年，对应的赎回费
0假设赎回当日基金份额净值是
1.0160元，则其可得到的赎回金额为
例六：某投资者赎回持有的
10,000份基金份额持有期限小于一年，对应的
1.5%假设赎回当日基金份额净值是
1.0160元，则其可得箌的赎回金
10,000份基金份额持有期限小于一年，对应的赎回
1.5%假设赎回当日基金份额净值是
1.0160元，则其可得到的赎回金额为
3、基金管理人可以茬基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动在基金促
销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后对投资人适当调
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保
基金估值的公平性具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自
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（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的費用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程Φ涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
“重要提示”中相关内容
“三、基金管理人”中相关内容。
（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容
（四）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（五）更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容
（六）更新了“九、基金的投资”中相关内容，数据截止到
（七）更新了“十、基金的业绩”中相关内容数据截止到
（八）更新了“二十二、其他应披露事项”中的相关内容。
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